PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HASGX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HASGX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

HASGX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HASGX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HASGX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		0.58%11.44%9.34%22.20%-25.60%9.40%38.54%42.39%-11.37%24.71%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, HASGX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции HASGX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.71% против 16.16% соответственно.

HASGX

1 день
4.59%
1 месяц
-7.47%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.57%
1 год
25.38%
3 года*
11.60%
5 лет*
2.89%
10 лет*
11.71%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Small Cap Growth Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с HASGX:
HASGX с DGROHASGX с IVOGHASGX с FCPGXHASGX с USNQXHASGX с AMDVXHASGX с AVDVHASGX с SPY
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий HASGX и VUG

HASGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

HASGX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HASGX
Ранг доходности на риск HASGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HASGX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HASGXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.82

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.32

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.19

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

4.15

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HASGX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HASGX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASGX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HASGXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.82

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.53

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.57

-0.18

Корреляция

Корреляция между HASGX и VUG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASGX и VUG

Дивидендная доходность HASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		1.12%1.13%3.53%0.03%4.80%27.66%7.21%3.44%27.29%10.10%0.47%13.13%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок HASGX и VUG

Максимальная просадка HASGX за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASGX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

HASGXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-50.68%

-3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-16.53%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.17%

-35.61%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.53%

-35.61%

-2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-12.25%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.23%

-7.13%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.72%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HASGX и VUG

Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что HASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HASGXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

7.12%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

12.70%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.72%

22.70%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

22.22%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

21.38%

+1.68%