PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HICSX с HAONX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HICSX с HAONX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Harbor Overseas Fund (HAONX).

HICSX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мая 2011 г.. HAONX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HICSX и HAONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Harbor Overseas Fund (HAONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HICSX и HAONX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		0.67%19.99%12.36%10.37%-15.55%2.07%31.41%8.99%
HAONX
Harbor Overseas Fund		1.84%35.31%10.99%13.29%-15.53%18.70%12.93%9.22%

Доходность по периодам

С начала года, HICSX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у HAONX с доходностью 1.84%.

HICSX

1 день
-1.75%
1 месяц
-6.14%
С начала года
0.67%
6 месяцев
2.65%
1 год
22.64%
3 года*
13.71%
5 лет*
4.92%
10 лет*
8.54%

HAONX

1 день
3.31%
1 месяц
-6.74%
С начала года
1.84%
6 месяцев
7.22%
1 год
27.05%
3 года*
18.66%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Convertible Securities Fund

Harbor Overseas Fund

Часто сравнивают с HICSX:
HICSX с PCONXHICSX с FISCXHICSX с ANNPXHICSX с PBXIXHICSX с LCFYXHICSX с WESRXHICSX с AVK
Часто сравнивают с HAONX:
HAONX с ARTKXHAONX с HAVLXHAONX с HABDXHAONX с HAINXHAONX с HMCNXHAONX с GSINXHAONX с PPYPX

Сравнение комиссий HICSX и HAONX

HICSX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии HAONX в 1.21%.

HAONX
Harbor Overseas Fund
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund

Доходность на риск

HICSX vs. HAONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HICSX
Ранг доходности на риск HICSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HAONX
Ранг доходности на риск HAONX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAONX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAONX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAONX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAONX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAONX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HICSX c HAONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Harbor Overseas Fund (HAONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HICSXHAONXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.59

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.09

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

2.21

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.11

8.20

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HICSX vs. HAONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HICSX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAONX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HICSX и HAONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HICSXHAONXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.59

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.63

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.66

+0.08

Корреляция

Корреляция между HICSX и HAONX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HICSX и HAONX

Дивидендная доходность HICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности HAONX в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		1.58%1.95%3.22%2.91%0.44%14.09%9.57%3.61%6.45%10.65%0.98%3.95%
HAONX
Harbor Overseas Fund		2.39%2.43%2.12%1.67%2.41%10.30%1.06%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HICSX и HAONX

Максимальная просадка HICSX за все время составила -23.68%, что меньше максимальной просадки HAONX в -31.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICSX и HAONX.

Загрузка...

Показатели просадок

HICSXHAONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.68%

-31.95%

+8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-11.72%

+4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-29.05%

+7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-8.58%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-6.53%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

3.17%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HICSX и HAONX

Текущая волатильность для Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) составляет 6.02%, в то время как у Harbor Overseas Fund (HAONX) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что HICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HICSXHAONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

8.20%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

11.81%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

17.20%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

15.80%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.61%

17.22%

-6.61%