PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAONX с HABDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAONX с HABDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Overseas Fund (HAONX) и Harbor Core Plus Fund (HABDX).

HAONX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2019 г.. HABDX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности HAONX и HABDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Overseas Fund (HAONX) и Harbor Core Plus Fund (HABDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAONX и HABDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HAONX
Harbor Overseas Fund		1.84%35.31%10.99%13.29%-15.53%18.70%12.93%9.22%
HABDX
Harbor Core Plus Fund		-0.43%7.28%2.56%6.70%-13.23%-0.64%8.88%6.89%

Доходность по периодам

С начала года, HAONX показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у HABDX с доходностью -0.43%.

HAONX

1 день
3.31%
1 месяц
-6.74%
С начала года
1.84%
6 месяцев
7.22%
1 год
27.05%
3 года*
18.66%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—

HABDX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.26%
1 год
3.72%
3 года*
4.17%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Overseas Fund

Harbor Core Plus Fund

Часто сравнивают с HAONX:
HAONX с ARTKXHAONX с HAVLXHAONX с HAINXHAONX с HMCNXHAONX с PPYPXHAONX с GSINXHAONX с HASGX
Часто сравнивают с HABDX:
HABDX с RCTIXHABDX с HOSGXHABDX с VTINXHABDX с FXAIXHABDX с VCOBXHABDX с SCHVHABDX с HSTRX

Сравнение комиссий HAONX и HABDX

HAONX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии HABDX в 0.38%.

HAONX
Harbor Overseas Fund
HABDX
Harbor Core Plus Fund

Доходность на риск

HAONX vs. HABDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAONX
Ранг доходности на риск HAONX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAONX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAONX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAONX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAONX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAONX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HABDX
Ранг доходности на риск HABDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HABDX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HABDX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HABDX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HABDX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HABDX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAONX c HABDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Overseas Fund (HAONX) и Harbor Core Plus Fund (HABDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAONXHABDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.97

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.38

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.60

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

4.60

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAONX vs. HABDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAONX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа HABDX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAONX и HABDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAONXHABDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.97

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.12

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.32

-0.66

Корреляция

Корреляция между HAONX и HABDX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAONX и HABDX

Дивидендная доходность HAONX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности HABDX в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAONX
Harbor Overseas Fund		2.39%2.43%2.12%1.67%2.41%10.30%1.06%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
HABDX
Harbor Core Plus Fund		4.29%4.65%4.46%4.24%3.41%3.12%3.27%3.19%3.08%3.41%3.86%5.40%

Просадки

Сравнение просадок HAONX и HABDX

Максимальная просадка HAONX за все время составила -31.95%, что больше максимальной просадки HABDX в -17.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAONX и HABDX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAONXHABDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.95%

-17.94%

-14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-2.64%

-9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-17.94%

-11.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-2.31%

-6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-1.87%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

0.92%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HAONX и HABDX

Harbor Overseas Fund (HAONX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Harbor Core Plus Fund (HABDX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что HAONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HABDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAONXHABDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

1.44%

+6.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

2.45%

+9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

4.18%

+13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

5.65%

+10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

4.82%

+12.40%