PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAONX с HMCNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAONX с HMCNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HAONX (Harbor Overseas Fund) and HMCNX (Harbor Mid Cap Fund) are both mutual funds - HAONX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Harbor, while HMCNX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Harbor. Over the past 5 years, HAONX returned 10.76%/yr vs 6.79%/yr for HMCNX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAONX charges 1.21%/yr vs 1.24%/yr for HMCNX.

Доходность

Сравнение доходности HAONX и HMCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Overseas Fund (HAONX) и Harbor Mid Cap Fund (HMCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAONX показывает доходность 14.84%, что значительно выше, чем у HMCNX с доходностью 13.22%.

HAONX

1 день
-0.46%
1 месяц
5.39%
С начала года
14.84%
6 месяцев
18.23%
1 год
30.10%
3 года*
23.66%
5 лет*
10.76%
10 лет*
—

HMCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
13.22%
6 месяцев
13.51%
1 год
26.62%
3 года*
14.09%
5 лет*
6.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAONX и HMCNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HAONX
Harbor Overseas Fund		14.84%35.31%10.99%13.29%-15.53%18.70%12.93%4.91%
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		13.22%9.38%7.01%16.44%-17.46%24.12%18.45%3.52%

Correlation

The correlation between HAONX and HMCNX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.75

The correlation between HAONX and HMCNX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Overseas Fund

Harbor Mid Cap Fund

Часто сравнивают с HAONX:
HAONX с ARTKXHAONX с HAVLXHAONX с HASCXHAONX с HABDXHAONX с HAMVXHAONX с HASGXHAONX с HAINX
Часто сравнивают с HMCNX:
HMCNX с HABDXHMCNX с HASCXHMCNX с HAINXHMCNX с HAMVXHMCNX с HASGXHMCNX с HACAXHMCNX с FSMDX

Доходность на риск

HAONX vs. HMCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAONX
Ранг доходности на риск HAONX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAONX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAONX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAONX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAONX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAONX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
HMCNX
Ранг доходности на риск HMCNX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCNX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCNX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAONX c HMCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Overseas Fund (HAONX) и Harbor Mid Cap Fund (HMCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAONXHMCNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.89

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.80

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.98

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.08

11.48

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAONX vs. HMCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAONX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMCNX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAONX и HMCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAONXHMCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.89

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.40

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.50

+0.25

Просадки

Сравнение просадок HAONX и HMCNX

Максимальная просадка HAONX за все время составила -31.95%, что меньше максимальной просадки HMCNX в -38.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAONX и HMCNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAONXHMCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.95%

-38.10%

+6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-9.00%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-20.80%

+6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-23.82%

-5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.79%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-6.89%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.33%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HAONX и HMCNX

Harbor Overseas Fund (HAONX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что HAONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAONXHMCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.96%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

10.47%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

14.23%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

17.05%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

21.32%

-4.09%

Сравнение комиссий HAONX и HMCNX

HAONX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии HMCNX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAONX и HMCNX

Дивидендная доходность HAONX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности HMCNX в 2.21%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HAONX
Harbor Overseas Fund		2.12%2.43%2.12%1.67%2.41%10.30%1.06%2.13%
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		2.21%2.50%0.27%1.94%2.93%1.79%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

HAONX and HMCNX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAONX has higher volatility (4.43%) compared to HMCNX (3.96%). In terms of maximum drawdown, HAONX dropped -31.95% vs HMCNX's -38.10%.

HAONX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAONX и HMCNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор