PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HICSX с HACBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HICSX с HACBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Harbor Core Bond Fund (HACBX).

HICSX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мая 2011 г.. HACBX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HICSX и HACBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Harbor Core Bond Fund (HACBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HICSX и HACBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		3.14%19.99%12.36%10.37%-15.55%2.07%31.41%17.89%-6.27%
HACBX
Harbor Core Bond Fund		-0.36%7.02%1.57%5.73%-13.36%-1.66%9.10%8.58%1.75%

Доходность по периодам

С начала года, HICSX показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у HACBX с доходностью -0.36%.

HICSX

1 день
2.45%
1 месяц
-3.84%
С начала года
3.14%
6 месяцев
5.17%
1 год
25.65%
3 года*
14.63%
5 лет*
5.21%
10 лет*
8.80%

HACBX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.59%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Convertible Securities Fund

Harbor Core Bond Fund

Часто сравнивают с HICSX:
HICSX с PCONXHICSX с FISCXHICSX с ANNPXHICSX с WESRXHICSX с LCFYXHICSX с PBXIXHICSX с CHI
Часто сравнивают с HACBX:
HACBX с COPXHACBX с CSRIXHACBX с FBNDHACBX с VTCHACBX с DGRWHACBX с VYMHACBX с BAGIX

Сравнение комиссий HICSX и HACBX

HICSX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии HACBX в 0.40%.

HICSX
Harbor Convertible Securities Fund
HACBX
Harbor Core Bond Fund

Доходность на риск

HICSX vs. HACBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HICSX
Ранг доходности на риск HICSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HACBX
Ранг доходности на риск HACBX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACBX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACBX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACBX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACBX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACBX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HICSX c HACBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Harbor Core Bond Fund (HACBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HICSXHACBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.91

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.30

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

1.60

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.49

4.41

+10.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HICSX vs. HACBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HICSX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа HACBX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HICSX и HACBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HICSXHACBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.91

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.01

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.40

+0.36

Корреляция

Корреляция между HICSX и HACBX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HICSX и HACBX

Дивидендная доходность HICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности HACBX в 4.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		1.54%1.95%3.22%2.91%0.44%14.09%9.57%3.61%6.45%10.65%0.98%3.95%
HACBX
Harbor Core Bond Fund		4.13%4.50%4.21%3.83%3.15%2.18%4.43%3.55%1.73%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HICSX и HACBX

Максимальная просадка HICSX за все время составила -23.68%, что больше максимальной просадки HACBX в -18.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICSX и HACBX.

Загрузка...

Показатели просадок

HICSXHACBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.68%

-18.48%

-5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-2.57%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-18.43%

-3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-2.47%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-5.38%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

0.93%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HICSX и HACBX

Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Harbor Core Bond Fund (HACBX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что HICSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HICSXHACBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

1.61%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

2.53%

+9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

4.24%

+10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

5.91%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.63%

5.28%

+5.35%