Сравнение HACBX с HAMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Core Bond Fund (HACBX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX).
HACBX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 июн. 2018 г.. HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности HACBX и HAMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HACBX и HAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACBX Harbor Core Bond Fund | -0.36% | 7.02% | 1.57% | 5.73% | -13.36% | -1.66% | 9.10% | 8.58% | 1.75% |
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 4.76% | 16.00% | 12.10% | 16.42% | -5.63% | 29.93% | -3.77% | 22.93% | -18.20% |
Доходность по периодам
С начала года, HACBX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у HAMVX с доходностью 4.76%.
HACBX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- —
HAMVX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HACBX и HAMVX
HACBX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HAMVX в 0.85%.
Доходность на риск
HACBX vs. HAMVX — Ранг доходности на риск
HACBX
HAMVX
Сравнение HACBX c HAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Core Bond Fund (HACBX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HACBX | HAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.31 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.92 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.86 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 8.40 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HACBX | HAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.31 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.53 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между HACBX и HAMVX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACBX и HAMVX
Дивидендная доходность HACBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности HAMVX в 8.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACBX Harbor Core Bond Fund | 4.13% | 4.50% | 4.21% | 3.83% | 3.15% | 2.18% | 4.43% | 3.55% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 8.28% | 8.67% | 5.77% | 7.20% | 8.24% | 1.27% | 2.35% | 3.10% | 8.41% | 3.84% | 3.06% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок HACBX и HAMVX
Максимальная просадка HACBX за все время составила -18.48%, что меньше максимальной просадки HAMVX в -64.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACBX и HAMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HACBX | HAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.48% | -64.17% | +45.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -13.67% | +11.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.43% | -21.04% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -4.38% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -10.05% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 3.03% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HACBX и HAMVX
Текущая волатильность для Harbor Core Bond Fund (HACBX) составляет 1.61%, в то время как у Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что HACBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HACBX | HAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 4.66% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 10.08% | -7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 19.07% | -14.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 18.94% | -13.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 21.90% | -16.62% |