PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACBX с CSRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HACBX с CSRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Core Bond Fund (HACBX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX).

HACBX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 июн. 2018 г.. CSRIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 14 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HACBX и CSRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Core Bond Fund (HACBX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HACBX и CSRIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HACBX
Harbor Core Bond Fund		-0.36%7.02%1.57%5.73%-13.36%-1.66%9.10%8.58%1.75%
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		2.92%3.10%6.26%12.75%-25.15%42.40%-2.55%36.11%-4.05%

Доходность по периодам

С начала года, HACBX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у CSRIX с доходностью 2.92%.

HACBX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.59%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.07%
10 лет*
—

CSRIX

1 день
1.02%
1 месяц
-6.52%
С начала года
2.92%
6 месяцев
0.23%
1 год
2.69%
3 года*
7.46%
5 лет*
4.15%
10 лет*
6.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Core Bond Fund

Cohen & Steers Institutional Realty Shares

Часто сравнивают с HACBX:
HACBX с COPXHACBX с FBNDHACBX с VTCHACBX с DGRWHACBX с VYMHACBX с BAGIXHACBX с HAMVX
Часто сравнивают с CSRIX:
CSRIX с VNQCSRIX с TIREXCSRIX с VGSIXCSRIX с TRREXCSRIX с VGSNXCSRIX с FXAIXCSRIX с SPY

Сравнение комиссий HACBX и CSRIX

HACBX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CSRIX в 0.76%.

CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares
HACBX
Harbor Core Bond Fund

Доходность на риск

HACBX vs. CSRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACBX
Ранг доходности на риск HACBX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACBX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACBX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACBX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACBX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACBX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CSRIX
Ранг доходности на риск CSRIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACBX c CSRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Core Bond Fund (HACBX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACBXCSRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.18

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.35

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.05

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

0.34

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

1.18

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACBX vs. CSRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACBX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа CSRIX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACBX и CSRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACBXCSRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.18

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.23

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.32

+0.08

Корреляция

Корреляция между HACBX и CSRIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACBX и CSRIX

Дивидендная доходность HACBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности CSRIX в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HACBX
Harbor Core Bond Fund		4.13%4.50%4.21%3.83%3.15%2.18%4.43%3.55%1.73%0.00%0.00%0.00%
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		2.38%3.14%2.97%3.04%4.28%3.87%4.91%12.97%5.45%6.28%12.61%13.63%

Просадки

Сравнение просадок HACBX и CSRIX

Максимальная просадка HACBX за все время составила -18.48%, что меньше максимальной просадки CSRIX в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACBX и CSRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HACBXCSRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.48%

-41.45%

+22.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-11.41%

+8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.43%

-31.79%

+13.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-6.52%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-8.91%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

3.25%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HACBX и CSRIX

Текущая волатильность для Harbor Core Bond Fund (HACBX) составляет 1.61%, в то время как у Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что HACBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HACBXCSRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

4.43%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

9.74%

-7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

16.03%

-11.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

18.56%

-12.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.28%

20.48%

-15.20%