Сравнение HICSX с CNSDX
HICSX (Harbor Convertible Securities Fund) and CNSDX (Invesco Convertible Securities Fund) are both Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, HICSX returned 10.53%/yr vs 11.70%/yr for CNSDX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HICSX charges 1.12%/yr vs 0.68%/yr for CNSDX.
Доходность
Сравнение доходности HICSX и CNSDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HICSX показывает доходность 23.92%, а CNSDX немного ниже – 23.57%. За последние 10 лет акции HICSX уступали акциям CNSDX по среднегодовой доходности: 10.53% против 11.70% соответственно.
HICSX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 7.06%
- С начала года
- 23.92%
- 6 месяцев
- 24.19%
- 1 год
- 43.62%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 10.53%
CNSDX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- 23.57%
- 6 месяцев
- 23.18%
- 1 год
- 40.10%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам HICSX и CNSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICSX Harbor Convertible Securities Fund | 23.92% | 19.99% | 12.36% | 10.37% | -15.55% | 2.07% | 31.41% | 17.89% | -0.65% | 7.93% |
CNSDX Invesco Convertible Securities Fund | 23.57% | 16.24% | 9.95% | 8.18% | -15.51% | 4.69% | 44.68% | 21.25% | -1.60% | 10.68% |
Correlation
The correlation between HICSX and CNSDX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г. | 0.94 |
The correlation between HICSX and CNSDX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HICSX vs. CNSDX — Ранг доходности на риск
HICSX
CNSDX
Сравнение HICSX c CNSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HICSX | CNSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.45 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.44 | 5.12 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.49 | 18.70 | +7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HICSX | CNSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 2.65 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.71 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.92 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.73 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок HICSX и CNSDX
Максимальная просадка HICSX за все время составила -23.68%, что меньше максимальной просадки CNSDX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICSX и CNSDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HICSX | CNSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.68% | -39.33% | +15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -8.09% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.24% | -13.32% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -22.73% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.68% | -24.19% | +0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -6.90% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.21% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HICSX и CNSDX
Текущая волатильность для Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) составляет 5.02%, в то время как у Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что HICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HICSX | CNSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 5.37% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 12.67% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.28% | 15.61% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 12.21% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.83% | 12.82% | -1.99% |
Сравнение комиссий HICSX и CNSDX
HICSX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии CNSDX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HICSX и CNSDX
Дивидендная доходность HICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности CNSDX в 9.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSDX Invesco Convertible Securities Fund | 9.53% | 11.77% | 3.46% | 1.46% | 3.97% | 28.36% | 10.96% | 5.21% | 12.65% | 4.57% | 3.74% | 2.74% |
HICSX Harbor Convertible Securities Fund | 1.46% | 1.95% | 3.22% | 2.91% | 0.44% | 14.09% | 9.57% | 3.61% | 6.45% | 10.65% | 0.98% | 3.95% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, HICSX and CNSDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CNSDX has higher volatility (5.37%) compared to HICSX (5.02%). In terms of maximum drawdown, HICSX dropped -23.68% vs CNSDX's -39.33%.
HICSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HICSX и CNSDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор