PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HICOX с DFABX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HICOX с DFABX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HICOX (Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund) and DFABX (DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio) are both Municipal Bonds funds. Over the past 3 years, HICOX returned 5.99%/yr vs 2.82%/yr for DFABX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. HICOX charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for DFABX.

Доходность

Сравнение доходности HICOX и DFABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HICOX показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у DFABX с доходностью 0.98%.

HICOX

1 день
0.11%
1 месяц
0.45%
С начала года
2.13%
6 месяцев
2.61%
1 год
7.04%
3 года*
5.99%
5 лет*
3.02%
10 лет*
4.15%

DFABX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.66%
3 года*
2.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HICOX и DFABX

2026 (YTD)2025202420232022
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		2.13%4.36%8.64%5.10%-1.52%
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		0.98%2.46%2.90%2.87%0.55%

Correlation

The correlation between HICOX and DFABX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2022 г.

0.37

Over the past year, the correlation between HICOX and DFABX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund

DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с HICOX:
HICOX с ENIAXHICOX с DBSCXHICOX с FCOTXHICOX с SCHDHICOX с VTEBHICOX с NVDAHICOX с HYD
Часто сравнивают с DFABX:
DFABX с CBTAXDFABX с ETOHXDFABX с GUIRXDFABX с FOHFXDFABX с NMTRXDFABX с FUENXDFABX с COLTX

Доходность на риск

HICOX vs. DFABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HICOX
Ранг доходности на риск HICOX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICOX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICOX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICOX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DFABX
Ранг доходности на риск DFABX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFABX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFABX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFABX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFABX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFABX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HICOX c DFABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HICOXDFABXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
4.77

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.96
12.57

-6.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.00

6.47

-4.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.61

24.96

-18.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.28

107.63

-82.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HICOX vs. DFABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HICOX на текущий момент составляет 3.29, что ниже коэффициента Шарпа DFABX равного 4.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HICOX и DFABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HICOXDFABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

4.77

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

2.48

-0.86

Просадки

Сравнение просадок HICOX и DFABX

Максимальная просадка HICOX за все время составила -11.00%, что больше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICOX и DFABX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HICOXDFABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.00%

-2.46%

-8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-0.11%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.45%

-0.60%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-0.24%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.02%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HICOX и DFABX

Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что HICOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HICOXDFABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.20%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

0.42%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20%

0.56%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.54%

0.96%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.09%

0.96%

+2.13%

Сравнение комиссий HICOX и DFABX

HICOX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFABX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HICOX и DFABX

Дивидендная доходность HICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности DFABX в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		2.63%2.33%2.86%2.52%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		4.28%3.98%6.34%2.53%2.85%3.60%3.64%4.11%4.54%4.56%5.49%4.32%

Часто задаваемые вопросы

HICOX and DFABX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HICOX has higher volatility (0.61%) compared to DFABX (0.20%). In terms of maximum drawdown, HICOX dropped -11.00% vs DFABX's -2.46%.

DFABX currently has the higher Sharpe Ratio (4.77 vs 3.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HICOX и DFABX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор