Сравнение HICOX с DFABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX).
HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г.. DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HICOX и DFABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HICOX и DFABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 0.39% | 4.36% | 8.64% | 5.10% | -1.52% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 0.58% | 2.46% | 2.90% | 2.87% | 0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, HICOX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у DFABX с доходностью 0.58%.
HICOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 4.00%
DFABX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HICOX и DFABX
HICOX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFABX в 0.25%.
Доходность на риск
HICOX vs. DFABX — Ранг доходности на риск
HICOX
DFABX
Сравнение HICOX c DFABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HICOX | DFABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 3.90 | -2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 7.13 | -5.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 3.50 | -2.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 4.84 | -3.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 26.76 | -20.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HICOX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 3.90 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 2.44 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между HICOX и DFABX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HICOX и DFABX
Дивидендная доходность HICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности DFABX в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 5.19% | 3.98% | 6.34% | 2.53% | 2.85% | 3.60% | 3.64% | 4.11% | 4.54% | 4.56% | 5.49% | 4.32% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 2.70% | 2.33% | 2.86% | 2.52% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HICOX и DFABX
Максимальная просадка HICOX за все время составила -11.00%, что больше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICOX и DFABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HICOX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.00% | -2.46% | -8.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -0.50% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -0.06% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -0.25% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.09% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HICOX и DFABX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что HICOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HICOX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.18% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.54% | 0.40% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 0.71% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 0.97% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 0.97% | +2.12% |