Сравнение HIBS с RSPT
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) are both exchange-traded funds - HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index, while RSPT is a Technology Equities fund tracking the S&P 500® Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -55.09%/yr vs 16.47%/yr for RSPT. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. HIBS charges 1.06%/yr vs 0.40%/yr for RSPT.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и RSPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -55.49%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью 31.56%.
HIBS
- 1 день
- 8.09%
- 1 месяц
- 15.31%
- 6 месяцев
- -47.46%
- С начала года
- -55.49%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -57.50%
- 5 лет*
- -55.09%
- 10 лет*
- —
RSPT
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -5.20%
- 6 месяцев
- 26.95%
- С начала года
- 31.56%
- 1 год
- 46.40%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 16.47%
- 10 лет*
- 20.70%
Сравнение доходности по годам HIBS и RSPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -55.49% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -17.80% |
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 31.56% | 22.15% | 15.16% | 35.18% | -24.50% | 28.53% | 30.21% | 6.01% |
Correlation
The correlation between HIBS and RSPT is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | -0.86 |
The correlation between HIBS and RSPT has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBS vs. RSPT — Ранг доходности на риск
HIBS
RSPT
Сравнение HIBS c RSPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBS | RSPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.30 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 4.07 | -4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 11.90 | -13.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBS и RSPT
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и RSPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBS | RSPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -58.91% | -41.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.06% | -11.47% | -67.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.91% | -26.62% | -70.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.70% | -32.49% | -66.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -11.36% | -88.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.20% | -8.89% | -84.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.30% | 3.91% | +43.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и RSPT
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 29.60% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBS | RSPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.60% | 8.83% | +20.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.22% | 20.68% | +43.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.53% | 24.64% | +52.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.90% | 24.70% | +59.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.33% | 23.97% | +71.36% |
Сравнение комиссий HIBS и RSPT
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии RSPT в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и RSPT
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности RSPT в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 7.97% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 0.27% | 0.39% | 0.44% | 0.56% | 0.71% | 0.50% | 1.29% | 0.92% | 0.98% | 0.84% | 1.16% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
HIBS and RSPT have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (29.60%) compared to RSPT (8.83%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs RSPT's -58.91%.
On 5-year performance, RSPT leads with 16.47% vs -55.09% for HIBS. On fees, RSPT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPT has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, RSPT has performed better with a 16.47% return vs -55.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSPT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
HIBS has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 0.27% for RSPT.
HIBS is categorized as Inverse Equities, while RSPT is Technology Equities. HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while RSPT tracks S&P 500® Information Technology Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.40% for RSPT.
RSPT currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBS и RSPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор