PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBS с AVLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBS с AVLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and AVLC (Avantis U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index, while AVLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Century. HIBS is passively managed, while AVLC is actively managed. Over the past year, HIBS returned -82.43% vs 32.71% for AVLC. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. HIBS charges 1.06%/yr vs 0.15%/yr for AVLC.

Доходность

Сравнение доходности HIBS и AVLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -59.50%, что значительно ниже, чем у AVLC с доходностью 14.81%.

HIBS

1 день
2.48%
1 месяц
-31.05%
С начала года
-59.50%
6 месяцев
-60.46%
1 год
-82.43%
3 года*
-62.99%
5 лет*
-53.46%
10 лет*
—

AVLC

1 день
-0.43%
1 месяц
5.65%
С начала года
14.81%
6 месяцев
15.10%
1 год
32.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBS и AVLC

2026 (YTD)202520242023
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		-59.50%-72.44%-26.60%-41.31%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		14.81%17.57%22.82%12.05%

Correlation

The correlation between HIBS and AVLC is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

-0.91

The correlation between HIBS and AVLC has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с HIBS:
HIBS с HIBLHIBS с SZKHIBS с LABDHIBS с SQQQHIBS с SARKHIBS с SRTYHIBS с SPXS
Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUSAVLC с AVLVAVLC с AVUVAVLC с QQQMAVLC с SCHGAVLC с AVUQ

Доходность на риск

HIBS vs. AVLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBS c AVLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIBSAVLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
2.65

-3.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.93
3.59

-6.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.48

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

4.11

-5.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

18.96

-20.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIBS vs. AVLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа AVLC равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и AVLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIBSAVLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

2.65

-3.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

1.67

-2.40

Просадки

Сравнение просадок HIBS и AVLC

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки AVLC в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и AVLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBSAVLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-19.64%

-80.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.13%

-8.00%

-75.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-0.43%

-99.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.13%

-1.97%

-91.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.38%

1.73%

+52.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и AVLC

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 22.26% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBSAVLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.26%

3.02%

+19.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.85%

9.25%

+43.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.65%

12.40%

+55.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.46%

15.69%

+66.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.81%

15.69%

+79.12%

Сравнение комиссий HIBS и AVLC

HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии AVLC в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и AVLC

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности AVLC в 0.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.78%0.92%1.09%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		11.69%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%

Часто задаваемые вопросы

HIBS and AVLC have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBS has higher volatility (22.26%) compared to AVLC (3.02%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs AVLC's -19.64%.

On 1-year performance, AVLC leads with 32.71% vs -82.43% for HIBS. On fees, AVLC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLC has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLC has performed better with a 32.71% return vs -82.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.

HIBS has the higher dividend yield at 11.69%, compared with 0.78% for AVLC.

HIBS is categorized as Inverse Equities, while AVLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Direxion and American Century. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.15% for AVLC.

AVLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBS и AVLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор