Сравнение HIBL с TSMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).

HIBL и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HIBL и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIBL и TSMG

	2026 (YTD)	2025
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares	-6.14%	57.82%
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF	18.85%	76.34%

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.

HIBL

1 день: 3.15%

1 месяц: -15.20%

С начала года: -6.14%

6 месяцев: 2.41%

1 год: 133.35%

3 года*: 27.73%

5 лет*: 1.55%

10 лет*: —

TSMG

1 день: 2.29%

1 месяц: -16.16%

С начала года: 18.85%

6 месяцев: 24.81%

1 год: 225.19%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Название символа

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с HIBL:

HIBL с HIBS HIBL с TPOR HIBL с WEBL HIBL с TQQQ HIBL с SPY HIBL с SOXL HIBL с BOIL

Часто сравнивают с TSMG:

TSMG с TSMX TSMG с TSM TSMG с TSMU TSMG с JNUG TSMG с FLKR TSMG с SOXL TSMG с TSMY

Сравнение комиссий HIBL и TSMG

HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.

HIBL

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

TSMG

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Доходность на риск

HIBL vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIBL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSMG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBL c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HIBL	TSMG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.49	2.94	-1.46
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.13	3.06	-0.93
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.39	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.12	6.67	-3.55
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.78	20.63	-8.85
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIBL vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HIBL	TSMG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.49	2.94	-1.46
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.02	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.10	1.04	-0.94

Корреляция

Корреляция между HIBL и TSMG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и TSMG

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности TSMG в 9.66%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares	2.46%	2.43%	0.82%	0.69%	0.00%	0.06%	0.19%	0.19%
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF	9.66%	11.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIBL и TSMG

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и TSMG.

Загрузка...

Показатели просадок

	HIBL	TSMG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-88.27%	-63.67%	-24.60%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-44.08%	-35.29%	-8.79%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-81.58%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-26.76%	-24.61%	-2.15%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-45.22%	-18.24%	-26.98%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	11.69%	11.41%	+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и TSMG

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) составляет 25.93%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что HIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HIBL	TSMG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	25.93%	28.00%	-2.07%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	53.24%	54.68%	-1.44%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	90.33%	77.04%	+13.29%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	81.88%	81.23%	+0.65%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	92.41%	81.23%	+11.18%

Сравнение HIBL с TSMG

Доходность

Сравнение доходности HIBL и TSMG

Сравнение доходности по годам HIBL и TSMG

Доходность по периодам

HIBL

TSMG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HIBL и TSMG

Доходность на риск

HIBL vs. TSMG — Ранг доходности на риск

HIBL

TSMG

Сравнение HIBL c TSMG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HIBL vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и TSMG

Просадки

Сравнение просадок HIBL и TSMG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и TSMG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)