Сравнение HIBL с QVMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT).
HIBL и QVMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. QVMT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и QVMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBL и QVMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -6.14% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 21.45% |
QVMT Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF | 5.51% | 19.08% | 14.40% | 11.71% | -5.61% | 35.27% | -9.98% | 2.94% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у QVMT с доходностью 5.51%.
HIBL
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -15.20%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 133.35%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
QVMT
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBL и QVMT
HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии QVMT в 0.13%.
Доходность на риск
HIBL vs. QVMT — Ранг доходности на риск
HIBL
QVMT
Сравнение HIBL c QVMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBL | QVMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.14 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.61 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 1.54 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 6.33 | +5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBL | QVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.14 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.65 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.54 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между HIBL и QVMT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и QVMT
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности QVMT в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.46% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVMT Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF | 2.28% | 2.42% | 2.71% | 3.05% | 2.49% | 2.31% | 2.70% | 2.23% | 2.48% | 2.37% | 1.11% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок HIBL и QVMT
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки QVMT в -48.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и QVMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBL | QVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.27% | -48.05% | -40.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.08% | -12.17% | -31.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | -21.95% | -59.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.76% | -3.49% | -23.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.22% | -6.43% | -38.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.69% | 2.96% | +8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и QVMT
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 25.93% по сравнению с Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBL | QVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.93% | 4.26% | +21.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.24% | 9.49% | +43.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.33% | 16.65% | +73.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.88% | 17.34% | +64.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.41% | 21.08% | +71.33% |