Сравнение HIBL с QVMT
HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) and QVMT (Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF) are both exchange-traded funds - HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%), while QVMT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBL returned 11.80%/yr vs 12.47%/yr for QVMT. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HIBL charges 1.12%/yr vs 0.13%/yr for QVMT.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и QVMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность 66.96%, что значительно выше, чем у QVMT с доходностью 16.69%.
HIBL
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- 56.56%
- С начала года
- 66.96%
- 1 год
- 134.67%
- 3 года*
- 44.55%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.51%
QVMT
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- 9.92%
- С начала года
- 16.69%
- 1 год
- 32.95%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 12.75%
- Всё время*
- 11.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.73M | $6.00M | $6.51M | |
| $580.44K | $901.91K | $733.14K |
Сравнение доходности по годам HIBL и QVMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 66.96% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 19.23% |
QVMT Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF | 16.69% | 19.08% | 14.40% | 11.71% | -5.61% | 35.27% | -9.98% | 3.91% |
Correlation
The correlation between HIBL and QVMT is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | 0.76 |
The correlation between HIBL and QVMT shifts across timeframes, from 0.60 (3 years) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBL vs. QVMT — Ранг доходности на риск
HIBL
QVMT
Сравнение HIBL c QVMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBL | QVMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 3.59 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 14.18 | -2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBL и QVMT
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки QVMT в -48.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и QVMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBL | QVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.27% | -48.05% | -40.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.14% | -9.23% | -30.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.66% | -14.42% | -55.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | -21.95% | -59.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.01% | -5.47% | -14.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -6.29% | -37.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.94% | 2.33% | +9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и QVMT
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 29.50% по сравнению с Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBL | QVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.50% | 6.11% | +23.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.39% | 12.17% | +54.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.61% | 14.93% | +64.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.89% | 17.54% | +66.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.61% | 21.24% | +71.37% |
Сравнение комиссий HIBL и QVMT
HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии QVMT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и QVMT
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности QVMT в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 1.36% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVMT Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF | 1.87% | 2.42% | 2.71% | 3.05% | 2.49% | 2.31% | 2.70% | 2.23% | 2.48% | 2.37% | 1.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
HIBL and QVMT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBL has higher volatility (29.50%) compared to QVMT (6.11%). In terms of maximum drawdown, HIBL dropped -88.27% vs QVMT's -48.05%.
On 5-year performance, QVMT leads with 12.47% vs 11.80% for HIBL. On fees, QVMT is cheaper at 0.13% per year. On volatility, QVMT has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QVMT has performed better with a 12.47% return vs 11.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QVMT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.
QVMT has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.36% for HIBL.
HIBL is categorized as Leveraged Equities, while QVMT is S&P 500. HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%), while QVMT tracks S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.12% for HIBL and 0.13% for QVMT.
QVMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBL и QVMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор