PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMT с RSPG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVMT с RSPG

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG).

QVMT и RSPG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QVMT и RSPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVMT и RSPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		5.78%19.08%14.40%11.71%-5.61%35.27%-9.98%28.86%-9.51%18.77%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		34.61%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%

Доходность по периодам

С начала года, QVMT показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у RSPG с доходностью 34.61%. За последние 10 лет акции QVMT превзошли акции RSPG по среднегодовой доходности: 12.20% против 11.43% соответственно.

QVMT

1 день
0.25%
1 месяц
-2.61%
С начала года
5.78%
6 месяцев
10.41%
1 год
23.99%
3 года*
17.25%
5 лет*
11.32%
10 лет*
12.20%

RSPG

1 день
0.65%
1 месяц
6.20%
С начала года
34.61%
6 месяцев
36.09%
1 год
45.65%
3 года*
17.29%
5 лет*
24.11%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Часто сравнивают с QVMT:
QVMT с XCLRQVMT с IGMQVMT с SPMOQVMT с QDIVQVMT с RSPUQVMT с VOOQVMT с PHDG
Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с SPYRSPG с MLPXRSPG с ENFR

Сравнение комиссий QVMT и RSPG

QVMT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии RSPG в 0.40%.

RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

Доходность на риск

QVMT vs. RSPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMT
Ранг доходности на риск QVMT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMT c RSPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMTRSPGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.16

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.55

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.54

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

4.30

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMT vs. RSPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMT на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPG равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMT и RSPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMTRSPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.16

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.85

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.34

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.18

+0.36

Корреляция

Корреляция между QVMT и RSPG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMT и RSPG

Дивидендная доходность QVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности RSPG в 1.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		2.28%2.42%2.71%3.05%2.49%2.31%2.70%2.23%2.48%2.37%1.11%0.54%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.94%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%

Просадки

Сравнение просадок QVMT и RSPG

Максимальная просадка QVMT за все время составила -48.05%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMT и RSPG.

Загрузка...

Показатели просадок

QVMTRSPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.05%

-79.98%

+31.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.25%

-8.10%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-28.44%

+6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.05%

-73.17%

+25.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-5.43%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-25.62%

+19.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

7.56%

-4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMT и RSPG

Текущая волатильность для Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) составляет 4.18%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что QVMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QVMTRSPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

6.29%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

15.29%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

27.69%

-11.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

28.50%

-11.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

33.58%

-12.50%