PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBL с OOQB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIBL с OOQB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).

HIBL и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HIBL и OOQB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIBL и OOQB

2026 (YTD)2025
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		-6.14%34.61%
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF		-27.42%-13.30%

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность -6.14%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -27.42%.

HIBL

1 день
3.15%
1 месяц
-15.20%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
2.41%
1 год
133.35%
3 года*
27.73%
5 лет*
1.55%
10 лет*
—

OOQB

1 день
1.78%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-27.42%
6 месяцев
-46.56%
1 год
-16.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с TPORHIBL с WEBLHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с BOIL
Часто сравнивают с OOQB:
OOQB с RSSXOOQB с QQQL.TOOOQB с QQQMOOQB с HHIS.TOOOQB с QQMGOOQB с NFLUOOQB с BITX

Сравнение комиссий HIBL и OOQB

HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.

HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Доходность на риск

HIBL vs. OOQB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
OOQB
Ранг доходности на риск OOQB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOQB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOQB: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOQB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOQB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOQB: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBL c OOQB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIBLOOQBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

-0.28

+1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

-0.01

+2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.00

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

-0.24

+3.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.78

-0.54

+12.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIBL vs. OOQB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа OOQB равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и OOQB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIBLOOQBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

-0.28

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.55

+0.66

Корреляция

Корреляция между HIBL и OOQB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и OOQB

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности OOQB в 13.65%

TTM2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		2.46%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF		13.65%9.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIBL и OOQB

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и OOQB.

Загрузка...

Показатели просадок

HIBLOOQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.27%

-53.44%

-34.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.08%

-53.44%

+9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.76%

-49.90%

+23.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.22%

-20.05%

-25.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.69%

24.19%

-12.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и OOQB

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 25.93% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 18.65%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIBLOOQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.93%

18.65%

+7.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.24%

46.10%

+7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.33%

59.59%

+30.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.88%

61.88%

+20.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.41%

61.88%

+30.53%