Сравнение HIBL с HOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).
HIBL и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HIBL и HOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBL и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -6.14% | 118.18% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность -6.14%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.
HIBL
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -15.20%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 133.35%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBL и HOOG
HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Доходность на риск
HIBL vs. HOOG — Ранг доходности на риск
HIBL
HOOG
Сравнение HIBL c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBL | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.30 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.50 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 0.53 | +2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 1.11 | +10.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBL | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.30 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.18 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между HIBL и HOOG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и HOOG
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности HOOG в 38.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.46% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIBL и HOOG
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, примерно равная максимальной просадке HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и HOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBL | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.27% | -86.94% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.08% | -86.94% | +42.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.76% | -84.94% | +58.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.22% | -30.17% | -15.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.69% | 41.37% | -29.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и HOOG
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) составляет 25.93%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что HIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBL | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.93% | 35.44% | -9.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.24% | 100.78% | -47.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.33% | 143.11% | -52.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.88% | 143.62% | -61.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.41% | 143.62% | -51.21% |