Сравнение HHL.TO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HHL.TO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HHL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HHL.TO и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HHL.TO и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHL.TO Harvest Healthcare Leaders Income ETF | -5.39% | 10.47% | 3.87% | 6.74% | 1.28% | 23.97% | 5.28% | 14.05% | 2.14% | 13.62% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -2.43% | 12.42% | 35.71% | 23.54% | -12.34% | 27.63% | 16.32% | 24.91% | 3.60% | 14.02% |
Разные валюты инструментов
HHL.TO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HHL.TO показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции HHL.TO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.56% против 14.81% соответственно.
HHL.TO
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 7.56%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- 14.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HHL.TO и VOO
HHL.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
HHL.TO vs. VOO — Ранг доходности на риск
HHL.TO
VOO
Сравнение HHL.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HHL.TO | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.78 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.18 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.17 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 4.31 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HHL.TO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.78 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.95 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.91 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.09 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между HHL.TO и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHL.TO и VOO
Дивидендная доходность HHL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHL.TO Harvest Healthcare Leaders Income ETF | 10.14% | 9.36% | 9.27% | 8.71% | 8.51% | 7.91% | 9.02% | 8.65% | 9.00% | 8.45% | 8.83% | 8.19% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок HHL.TO и VOO
Максимальная просадка HHL.TO за все время составила -26.70%, примерно равная максимальной просадке VOO в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHL.TO и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HHL.TO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.70% | -33.99% | +7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -11.98% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.01% | -24.52% | +8.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.70% | -33.99% | +7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.49% | -5.55% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -3.72% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 2.55% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHL.TO и VOO
Текущая волатильность для Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) составляет 4.50%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что HHL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HHL.TO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 5.18% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 9.53% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 17.93% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 14.92% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 16.28% | -0.56% |