PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHL.TO с HHIS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HHL.TO с HHIS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO).

HHL.TO и HHIS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HHL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г.. HHIS.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HHL.TO и HHIS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HHL.TO и HHIS.TO

2026 (YTD)2025
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		-5.39%6.71%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		-10.04%24.40%

Доходность по периодам

С начала года, HHL.TO показывает доходность -5.39%, что значительно выше, чем у HHIS.TO с доходностью -10.04%.

HHL.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
0.09%
1 год
0.94%
3 года*
5.34%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.56%

HHIS.TO

1 день
2.41%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-11.96%
1 год
29.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Часто сравнивают с HHL.TO:
HHL.TO с XLVHHL.TO с XHC.TOHHL.TO с ZUH.TOHHL.TO с CASH.TOHHL.TO с ZEB.TOHHL.TO с HUTE.TOHHL.TO с HYLD.TO
Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с MSTYHHIS.TO с HHIC.TO

Сравнение комиссий HHL.TO и HHIS.TO

HHL.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HHIS.TO в 0.00%.

HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF

Доходность на риск

HHL.TO vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHL.TO
Ранг доходности на риск HHL.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHL.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHL.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHL.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHL.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHL.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHL.TO c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HHL.TOHHIS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.90

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.48

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.20

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.19

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.15

3.17

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HHL.TO vs. HHIS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHL.TO на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа HHIS.TO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHL.TO и HHIS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HHL.TOHHIS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.90

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.28

+0.08

Корреляция

Корреляция между HHL.TO и HHIS.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHL.TO и HHIS.TO

Дивидендная доходность HHL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что меньше доходности HHIS.TO в 30.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		10.14%9.36%9.27%8.71%8.51%7.91%9.02%8.65%9.00%8.45%8.83%8.19%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		30.49%22.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HHL.TO и HHIS.TO

Максимальная просадка HHL.TO за все время составила -26.70%, что меньше максимальной просадки HHIS.TO в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHL.TO и HHIS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HHL.TOHHIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.70%

-31.83%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-24.43%

+13.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-18.95%

+10.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-8.79%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

9.16%

-3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HHL.TO и HHIS.TO

Текущая волатильность для Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) составляет 4.50%, в то время как у Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что HHL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HHL.TOHHIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

9.58%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

19.38%

-9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

32.59%

-15.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

35.37%

-21.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

35.37%

-19.65%