PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHL.TO с ZEB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HHL.TO с ZEB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO).

HHL.TO и ZEB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HHL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г.. ZEB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HHL.TO и ZEB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HHL.TO и ZEB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		-5.39%10.47%3.87%6.74%1.28%23.97%5.28%14.05%2.14%13.62%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		3.26%43.43%24.58%10.87%-10.38%39.38%3.52%16.06%-8.85%14.26%

Доходность по периодам

С начала года, HHL.TO показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у ZEB.TO с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции HHL.TO уступали акциям ZEB.TO по среднегодовой доходности: 7.56% против 14.72% соответственно.

HHL.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
0.09%
1 год
0.94%
3 года*
5.34%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.56%

ZEB.TO

1 день
1.32%
1 месяц
-3.25%
С начала года
3.26%
6 месяцев
15.57%
1 год
54.03%
3 года*
26.17%
5 лет*
17.10%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

BMO Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с HHL.TO:
HHL.TO с XLVHHL.TO с XHC.TOHHL.TO с ZUH.TOHHL.TO с CASH.TOHHL.TO с HHIS.TOHHL.TO с HUTE.TOHHL.TO с HYLD.TO
Часто сравнивают с ZEB.TO:
ZEB.TO с ZWB.TOZEB.TO с VDY.TOZEB.TO с HBNK.TOZEB.TO с HCAL.TOZEB.TO с HMAX.TOZEB.TO с ZSP.TOZEB.TO с XIC.TO

Сравнение комиссий HHL.TO и ZEB.TO

HHL.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZEB.TO в 0.25%.

HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

HHL.TO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHL.TO
Ранг доходности на риск HHL.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHL.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHL.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHL.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHL.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHL.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ZEB.TO
Ранг доходности на риск ZEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHL.TO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HHL.TOZEB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

4.06

-4.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

5.16

-4.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.79

-0.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

6.41

-6.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.15

24.68

-24.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HHL.TO vs. ZEB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHL.TO на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа ZEB.TO равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHL.TO и ZEB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HHL.TOZEB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

4.06

-4.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.30

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.88

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.83

-0.47

Корреляция

Корреляция между HHL.TO и ZEB.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHL.TO и ZEB.TO

Дивидендная доходность HHL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что больше доходности ZEB.TO в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		10.14%9.36%9.27%8.71%8.51%7.91%9.02%8.65%9.00%8.45%8.83%8.19%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		2.91%2.95%3.98%4.75%4.29%3.13%4.15%3.65%3.64%3.02%3.19%3.70%

Просадки

Сравнение просадок HHL.TO и ZEB.TO

Максимальная просадка HHL.TO за все время составила -26.70%, что меньше максимальной просадки ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHL.TO и ZEB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HHL.TOZEB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.70%

-39.69%

+12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-8.44%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.01%

-25.97%

+9.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.70%

-39.69%

+12.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-4.62%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-5.70%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

2.19%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HHL.TO и ZEB.TO

Текущая волатильность для Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) составляет 4.50%, в то время как у BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что HHL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HHL.TOZEB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

5.93%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

10.04%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

13.39%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

13.25%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

16.83%

-1.11%