PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHL.TO с CASH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HHL.TO с CASH.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO).

HHL.TO и CASH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HHL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г.. CASH.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HHL.TO и CASH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HHL.TO и CASH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		-7.66%10.47%3.87%6.74%1.28%4.30%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.35%2.45%4.53%5.11%2.39%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, HHL.TO показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у CASH.TO с доходностью 0.35%.

HHL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-9.10%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
-3.16%
3 года*
4.50%
5 лет*
6.59%
10 лет*
7.30%

CASH.TO

1 день
-0.13%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.17%
3 года*
3.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

Global X High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с HHL.TO:
HHL.TO с XLVHHL.TO с XHC.TOHHL.TO с ZUH.TOHHL.TO с HHIS.TOHHL.TO с ZEB.TOHHL.TO с HUTE.TOHHL.TO с HYLD.TO
Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с ZST.TO

Сравнение комиссий HHL.TO и CASH.TO

HHL.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%.

HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF

Доходность на риск

HHL.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHL.TO
Ранг доходности на риск HHL.TO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHL.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHL.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHL.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHL.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHL.TO: 88
Ранг коэф-та Мартина
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHL.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HHL.TOCASH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

8.36

-8.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

14.67

-14.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

5.68

-4.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.22

17.04

-17.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.42

233.38

-233.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HHL.TO vs. CASH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHL.TO на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа CASH.TO равного 8.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHL.TO и CASH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HHL.TOCASH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

8.36

-8.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

5.43

-5.08

Корреляция

Корреляция между HHL.TO и CASH.TO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHL.TO и CASH.TO

Дивидендная доходность HHL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, что больше доходности CASH.TO в 2.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		10.30%9.36%9.27%8.71%8.51%7.91%9.02%8.65%9.00%8.45%8.83%8.19%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.17%2.53%4.37%5.06%2.30%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HHL.TO и CASH.TO

Максимальная просадка HHL.TO за все время составила -26.70%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHL.TO и CASH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HHL.TOCASH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.70%

-0.80%

-25.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-0.13%

-10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-0.13%

-10.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

0.00%

-6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

0.01%

+5.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HHL.TO и CASH.TO

Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что HHL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HHL.TOCASH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

0.15%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

0.20%

+9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

0.26%

+16.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

0.63%

+13.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

0.63%

+15.09%