PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHL.TO с XHC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HHL.TO с XHC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) и iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO).

HHL.TO и XHC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HHL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г.. XHC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HHL.TO и XHC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) и iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HHL.TO и XHC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		-5.39%10.47%3.87%6.74%1.28%23.97%5.28%14.05%2.14%13.62%
XHC.TO
iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)		-3.34%10.91%1.22%2.14%-3.56%21.32%8.71%22.47%2.20%16.84%

Доходность по периодам

С начала года, HHL.TO показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у XHC.TO с доходностью -3.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HHL.TO имеют среднегодовую доходность 7.56%, а акции XHC.TO немного впереди с 7.71%.

HHL.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
0.09%
1 год
0.94%
3 года*
5.34%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.56%

XHC.TO

1 день
0.83%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
3.38%
1 год
3.62%
3 года*
4.09%
5 лет*
4.88%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с HHL.TO:
HHL.TO с XLVHHL.TO с CASH.TOHHL.TO с ZUH.TOHHL.TO с HHIS.TOHHL.TO с ZEB.TOHHL.TO с HUTE.TOHHL.TO с HYLD.TO
Часто сравнивают с XHC.TO:
XHC.TO с XLVXHC.TO с VHTXHC.TO с TDOCXHC.TO с LIFE.TOXHC.TO с XST.TOXHC.TO с ^GSPCXHC.TO с IHI

Сравнение комиссий HHL.TO и XHC.TO

HHL.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XHC.TO в 0.66%.

HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF
XHC.TO
iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

HHL.TO vs. XHC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHL.TO
Ранг доходности на риск HHL.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHL.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHL.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHL.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHL.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHL.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XHC.TO
Ранг доходности на риск XHC.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHC.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHC.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHC.TO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHC.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHC.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHL.TO c XHC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) и iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HHL.TOXHC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.21

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

0.42

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.05

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.24

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.15

0.50

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HHL.TO vs. XHC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHL.TO на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа XHC.TO равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHL.TO и XHC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HHL.TOXHC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.21

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.36

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.69

-0.34

Корреляция

Корреляция между HHL.TO и XHC.TO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHL.TO и XHC.TO

Дивидендная доходность HHL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что больше доходности XHC.TO в 1.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		10.14%9.36%9.27%8.71%8.51%7.91%9.02%8.65%9.00%8.45%8.83%8.19%
XHC.TO
iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)		1.94%1.87%4.42%2.38%0.84%0.79%0.96%1.07%1.68%1.14%1.63%2.15%

Просадки

Сравнение просадок HHL.TO и XHC.TO

Максимальная просадка HHL.TO за все время составила -26.70%, примерно равная максимальной просадке XHC.TO в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHL.TO и XHC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HHL.TOXHC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.70%

-27.28%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-9.85%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.01%

-18.81%

+2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.70%

-27.28%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-7.54%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-4.81%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

4.68%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HHL.TO и XHC.TO

Текущая волатильность для Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) составляет 4.50%, в то время как у iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что HHL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HHL.TOXHC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.94%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

10.24%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

17.42%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

13.69%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

15.72%

0.00%