PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HHIS.TO с UMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HHIS.TO и UMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HHIS.TO показывает доходность 9.41%, а UMAX.TO немного ниже – 9.02%.


HHIS.TO

1 день
0.08%
1 месяц
7.23%
С начала года
9.41%
6 месяцев
4.62%
1 год
32.43%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UMAX.TO

1 день
0.22%
1 месяц
3.55%
С начала года
9.02%
6 месяцев
8.76%
1 год
14.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HHIS.TO и UMAX.TO


Correlation

The correlation between HHIS.TO and UMAX.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г.

-0.02

The correlation between HHIS.TO and UMAX.TO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harvest Diversified High Income Shares ETF

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

HHIS.TO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина

UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHIS.TO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HHIS.TOUMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

2.78

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.32

9.65

-6.33

HHIS.TO vs. UMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHIS.TO на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа UMAX.TO равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHIS.TO и UMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HHIS.TOUMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.14

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.01

-0.26

Просадки

Сравнение просадок HHIS.TO и UMAX.TO

Максимальная просадка HHIS.TO за все время составила -31.83%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHIS.TO и UMAX.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HHIS.TOUMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-10.09%

-21.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.43%

-5.11%

-19.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-0.25%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-2.05%

-6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

1.48%

+8.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HHIS.TO и UMAX.TO

Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что HHIS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HHIS.TOUMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

1.92%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.96%

5.53%

+11.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

6.65%

+16.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.73%

8.67%

+25.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.73%

8.67%

+25.06%

Сравнение комиссий HHIS.TO и UMAX.TO

HHIS.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии UMAX.TO в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HHIS.TO и UMAX.TO

Дивидендная доходность HHIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 26.60%, что больше доходности UMAX.TO в 13.97%


ПозицияTTM202520242023
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF
26.60%22.88%0.00%0.00%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF
13.97%14.86%14.81%6.96%

Часто задаваемые вопросы


HHIS.TO and UMAX.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HHIS.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HHIS.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.65% for UMAX.TO.

They also come from different issuers: Harvest and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.00% for HHIS.TO and 0.65% for UMAX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HHIS.TO и UMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор