Сравнение HHIS.TO с UMAX.TO
HHIS.TO (Harvest Diversified High Income Shares ETF) and UMAX.TO (Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HHIS.TO returned 32.43% vs 14.15% for UMAX.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. HHIS.TO charges 0.00%/yr vs 0.65%/yr for UMAX.TO.
Доходность
Сравнение доходности HHIS.TO и UMAX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HHIS.TO показывает доходность 9.41%, а UMAX.TO немного ниже – 9.02%.
HHIS.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMAX.TO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 14.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HHIS.TO и UMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 9.41% | 24.40% |
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 9.02% | 9.67% |
Correlation
The correlation between HHIS.TO and UMAX.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г. | -0.02 |
The correlation between HHIS.TO and UMAX.TO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHIS.TO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск
HHIS.TO
UMAX.TO
Сравнение HHIS.TO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HHIS.TO | UMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.78 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 9.65 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HHIS.TO | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.14 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.01 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок HHIS.TO и UMAX.TO
Максимальная просадка HHIS.TO за все время составила -31.83%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHIS.TO и UMAX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHIS.TO | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.83% | -10.09% | -21.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -5.11% | -19.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -0.25% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -2.05% | -6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 1.48% | +8.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHIS.TO и UMAX.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что HHIS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHIS.TO | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 1.92% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 5.53% | +11.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 6.65% | +16.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.73% | 8.67% | +25.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.73% | 8.67% | +25.06% |
Сравнение комиссий HHIS.TO и UMAX.TO
HHIS.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии UMAX.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHIS.TO и UMAX.TO
Дивидендная доходность HHIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 26.60%, что больше доходности UMAX.TO в 13.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 26.60% | 22.88% | 0.00% | 0.00% |
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 13.97% | 14.86% | 14.81% | 6.96% |
Часто задаваемые вопросы
HHIS.TO and UMAX.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HHIS.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HHIS.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.65% for UMAX.TO.
They also come from different issuers: Harvest and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.00% for HHIS.TO and 0.65% for UMAX.TO.
Подберите оптимальное распределение для HHIS.TO и UMAX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор