Сравнение HHDVX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamlin High Dividend Equity Fund (HHDVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HHDVX управляется Hamlin Funds. Фонд был запущен 30 мар. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HHDVX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HHDVX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHDVX Hamlin High Dividend Equity Fund | 0.61% | 7.83% | 23.92% | 13.34% | -4.85% | 30.88% | 4.39% | 21.84% | -7.91% | 13.55% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, HHDVX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции HHDVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.65% против 14.14% соответственно.
HHDVX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 7.96%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 10.65%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HHDVX и VOO
HHDVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
HHDVX vs. VOO — Ранг доходности на риск
HHDVX
VOO
Сравнение HHDVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamlin High Dividend Equity Fund (HHDVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HHDVX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.01 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.53 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.55 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 7.31 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HHDVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.01 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.71 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.83 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между HHDVX и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHDVX и VOO
Дивидендная доходность HHDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHDVX Hamlin High Dividend Equity Fund | 4.26% | 4.28% | 9.40% | 1.84% | 2.88% | 4.11% | 2.99% | 2.52% | 8.93% | 1.76% | 2.36% | 2.57% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок HHDVX и VOO
Максимальная просадка HHDVX за все время составила -36.13%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHDVX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HHDVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.13% | -33.99% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -11.98% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -24.52% | +7.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.13% | -33.99% | -2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -5.55% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -3.72% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.55% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHDVX и VOO
Текущая волатильность для Hamlin High Dividend Equity Fund (HHDVX) составляет 3.47%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что HHDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HHDVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 5.34% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 9.47% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 18.11% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 16.82% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 17.99% | -1.47% |