Сравнение HHDVX с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamlin High Dividend Equity Fund (HHDVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
HHDVX управляется Hamlin Funds. Фонд был запущен 30 мар. 2012 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HHDVX и SCHV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HHDVX и SCHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHDVX Hamlin High Dividend Equity Fund | 0.31% | 7.83% | 23.92% | 13.34% | -4.85% | 30.88% | 4.39% | 21.84% | -7.91% | 13.55% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 4.09% | 16.02% | 14.13% | 8.93% | -7.65% | 25.58% | 2.64% | 25.92% | -7.30% | 16.56% |
Доходность по периодам
С начала года, HHDVX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 4.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HHDVX имеют среднегодовую доходность 10.61%, а акции SCHV немного впереди с 10.68%.
HHDVX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 10.61%
SCHV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HHDVX и SCHV
HHDVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.
Доходность на риск
HHDVX vs. SCHV — Ранг доходности на риск
HHDVX
SCHV
Сравнение HHDVX c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamlin High Dividend Equity Fund (HHDVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HHDVX | SCHV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.12 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.60 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.50 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 6.97 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HHDVX | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.12 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.65 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.63 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.68 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между HHDVX и SCHV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHDVX и SCHV
Дивидендная доходность HHDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности SCHV в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHDVX Hamlin High Dividend Equity Fund | 4.27% | 4.28% | 9.40% | 1.84% | 2.88% | 4.11% | 2.99% | 2.52% | 8.93% | 1.76% | 2.36% | 2.57% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.95% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок HHDVX и SCHV
Максимальная просадка HHDVX за все время составила -36.13%, примерно равная максимальной просадке SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHDVX и SCHV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HHDVX | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.13% | -37.08% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -8.08% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -19.78% | +3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.13% | -37.08% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -4.40% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -3.86% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.56% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHDVX и SCHV
Текущая волатильность для Hamlin High Dividend Equity Fund (HHDVX) составляет 3.36%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что HHDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HHDVX | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 4.11% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 8.08% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 15.42% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 14.48% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 16.91% | -0.40% |