Сравнение HHCZX с MNWIX

С начала года, HHCZX показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у MNWIX с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции HHCZX превзошли акции MNWIX по среднегодовой доходности: 4.17% против 3.48% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HHCZX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии MNWIX в 0.67%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HHCZX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа MNWIX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHCZX и MNWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HHCZX и MNWIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

Максимальная просадка HHCZX за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки MNWIX в -5.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHCZX и MNWIX.

NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что HHCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.