PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HHCZX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HHCZX с KCEIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HHCZX (NexPoint Event Driven Fund) and KCEIX (Knights of Columbus Long/Short Equity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, HHCZX returned 0.63%/yr vs 10.12%/yr for KCEIX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. HHCZX charges 1.69%/yr vs 1.50%/yr for KCEIX.

Доходность

Сравнение доходности HHCZX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HHCZX показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 8.98%.

HHCZX

1 день
0.24%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
-6.46%
С начала года
-3.20%
1 год
-0.06%
3 года*
4.78%
5 лет*
0.63%
10 лет*
3.95%

KCEIX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
8.81%
С начала года
8.98%
1 год
14.11%
3 года*
10.59%
5 лет*
10.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HHCZX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HHCZX
NexPoint Event Driven Fund		-3.20%6.52%7.22%5.44%-5.49%-17.31%22.24%5.23%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		8.98%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Correlation

The correlation between HHCZX and KCEIX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2019 г.

0.16

The correlation between HHCZX and KCEIX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NexPoint Event Driven Fund

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с HHCZX:
HHCZX с HFROHHCZX с HGLBHHCZX с SNOIXHHCZX с VMNFXHHCZX с QAMNXHHCZX с HMEZXHHCZX с BAC
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCIIXKCEIX с KCRIXKCEIX с QLEIXKCEIX с GARIXKCEIX с ATESXKCEIX с KCXIX

Доходность на риск

HHCZX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHCZX
Ранг доходности на риск HHCZX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHCZX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHCZX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHCZX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHCZX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHCZX: 33
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHCZX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HHCZXKCEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
2.18

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
3.24

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.40

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

4.86

-4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

14.35

-14.36

HHCZX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHCZX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа KCEIX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHCZX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HHCZX и KCEIX

Максимальная просадка HHCZX за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHCZX и KCEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HHCZXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-16.07%

-17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-2.82%

-12.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-6.12%

-9.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.51%

-7.12%

-12.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.05%

-0.81%

-14.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-3.42%

-10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.94%

0.95%

+7.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HHCZX и KCEIX

NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что HHCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HHCZXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.60%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

4.98%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

6.33%

+10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.34%

6.85%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

8.06%

+8.22%

Сравнение комиссий HHCZX и KCEIX

HHCZX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии KCEIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHCZX и KCEIX

HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HHCZX
NexPoint Event Driven Fund		0.00%0.00%0.56%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.06%0.00%4.27%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.51%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HHCZX and KCEIX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HHCZX has higher volatility (3.14%) compared to KCEIX (2.60%). In terms of maximum drawdown, HHCZX dropped -33.57% vs KCEIX's -16.07%.

KCEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HHCZX и KCEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор