Сравнение HHCZX с BPLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX).
HHCZX управляется Highland Funds. Фонд был запущен 4 мая 2008 г.. BPLEX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HHCZX и BPLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HHCZX и BPLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | -5.26% | 6.52% | 7.22% | 5.44% | -5.49% | -17.31% | 22.24% | 11.36% | 12.72% | 8.76% |
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 2.09% | 27.87% | 56.97% | 14.93% | 6.95% | 31.73% | -5.82% | 8.97% | -15.70% | 2.54% |
Доходность по периодам
С начала года, HHCZX показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у BPLEX с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции HHCZX уступали акциям BPLEX по среднегодовой доходности: 4.17% против 12.75% соответственно.
HHCZX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -13.20%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- -2.36%
- 10 лет*
- 4.17%
BPLEX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 32.14%
- 5 лет*
- 23.79%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HHCZX и BPLEX
HHCZX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии BPLEX в 2.21%.
Доходность на риск
HHCZX vs. BPLEX — Ранг доходности на риск
HHCZX
BPLEX
Сравнение HHCZX c BPLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HHCZX | BPLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 2.14 | -2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 2.98 | -2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.44 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 3.11 | -2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 14.60 | -14.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HHCZX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 2.14 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.63 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.44 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.54 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между HHCZX и BPLEX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHCZX и BPLEX
HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 4.27% |
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 10.72% | 10.94% | 58.72% | 28.35% | 15.19% | 5.11% | 44.84% | 11.33% | 9.69% | 0.83% | 0.00% | 9.91% |
Просадки
Сравнение просадок HHCZX и BPLEX
Максимальная просадка HHCZX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки BPLEX в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHCZX и BPLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HHCZX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -43.47% | +9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -8.75% | -6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -28.78% | -2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.15% | -37.65% | +5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.86% | -2.89% | -13.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -6.65% | -7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 1.86% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHCZX и BPLEX
NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что HHCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HHCZX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 3.75% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 7.40% | +8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 12.75% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.89% | 37.94% | -27.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 29.27% | -12.89% |