PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGY.TO с HYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGY.TO с HYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HGY.TO (Global X Gold Yield ETF) and HYLD (High Yield ETF) are both exchange-traded funds - HGY.TO is a Gold fund actively managed by Global X, while HYLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Eve Capital. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. HGY.TO charges 0.86%/yr vs 1.29%/yr for HYLD.

Доходность

Сравнение доходности HGY.TO и HYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и High Yield ETF (HYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HGY.TO торгуется в CAD, в то время как HYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

HGY.TO

1 день
0.83%
1 месяц
-4.44%
С начала года
2.01%
6 месяцев
4.16%
1 год
24.74%
3 года*
24.33%
5 лет*
14.03%
10 лет*
9.53%

HYLD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGY.TO и HYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		2.01%48.66%21.36%9.51%-1.07%-4.51%18.67%13.62%-3.58%8.33%
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%3.28%-5.17%4.46%1.37%1.89%8.75%2.03%

Correlation

The correlation between HGY.TO and HYLD is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2010 г.

-0.14

The correlation between HGY.TO and HYLD shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HGY.TO и HYLD

Секторы
HGY.TO
HYLD

Финансовые услуги

100.0%
0.5%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

10.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

29.9%

Здравоохранение

-

5.0%

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

34.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

HGY.TO
100.0%
HYLD
0.5%

Сырьевые материалы

HGY.TO

-

HYLD
0.0%

Коммуникационные услуги

HGY.TO

-

HYLD
10.8%

Потребительский циклический сектор

HGY.TO

-

HYLD
9.6%

Потребительский защитный сектор

HGY.TO

-

HYLD
4.7%

Энергетика

HGY.TO

-

HYLD
29.9%

Здравоохранение

HGY.TO

-

HYLD
5.0%

Промышленность

HGY.TO

-

HYLD
3.4%

Недвижимость

HGY.TO

-

HYLD
0.2%

Технологии

HGY.TO

-

HYLD
34.8%

Коммунальные услуги

HGY.TO

-

HYLD
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Yield ETF

High Yield ETF

Часто сравнивают с HGY.TO:
HGY.TO с XEG.TOHGY.TO с HUG.TOHGY.TO с VALT.TOHGY.TO с GC=FHGY.TO с HGGG.TOHGY.TO с AMAX.TOHGY.TO с HXS.TO
Часто сравнивают с HYLD:
HYLD с USCLHYLD с HMAX.TOHYLD с QQCL.TOHYLD с VOOHYLD с HYSHYLD с QYLDHYLD с SVOL

Доходность на риск

HGY.TO vs. HYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGY.TO
Ранг доходности на риск HGY.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGY.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGY.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGY.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGY.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGY.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
HYLD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGY.TO c HYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и High Yield ETF (HYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGY.TOHYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.71

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGY.TO vs. HYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGY.TOHYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

—

—

Просадки

Сравнение просадок HGY.TO и HYLD

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGY.TOHYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.53%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.84%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.84%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HGY.TO и HYLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGY.TOHYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.72%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

—

—

Сравнение комиссий HGY.TO и HYLD

HGY.TO берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии HYLD в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGY.TO и HYLD

Дивидендная доходность HGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, тогда как HYLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		6.08%4.92%5.32%6.10%6.42%5.87%5.72%4.19%4.66%4.63%5.37%6.13%
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%4.67%7.86%6.45%7.52%7.46%7.97%7.18%6.59%10.87%

Часто задаваемые вопросы

HGY.TO and HYLD have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HGY.TO is cheaper at 0.86% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HGY.TO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.

HGY.TO is categorized as Gold, while HYLD is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Global X and Eve Capital. Their fees differ too: 0.86% for HGY.TO and 1.29% for HYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGY.TO и HYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор