Сравнение HGRO с SGRT
HGRO (Hedgeye Quality Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HGRO charges 0.70%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности HGRO и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGRO показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 44.22%.
HGRO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 44.22%
- 6 месяцев
- 48.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HGRO и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF | 8.83% | 7.64% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 44.22% | 26.83% |
Correlation
The correlation between HGRO and SGRT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGRO vs. SGRT — Ранг доходности на риск
HGRO
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HGRO c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Quality Growth ETF (HGRO) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGRO | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HGRO и SGRT
Максимальная просадка HGRO за все время составила -7.61%, что меньше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGRO и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGRO | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.61% | -17.87% | +10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -4.78% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -3.24% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HGRO и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGRO | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 34.85% | -21.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 34.85% | -21.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 34.85% | -21.31% |
Сравнение комиссий HGRO и SGRT
HGRO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGRO и SGRT
Дивидендная доходность HGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF | 0.07% | 0.08% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
HGRO and SGRT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for HGRO.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.07% for HGRO.
Their fees differ too: 0.70% for HGRO and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для HGRO и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор