Сравнение HGRO с IQM
HGRO (Hedgeye Quality Growth ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HGRO returned 24.70% vs 67.43% for IQM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HGRO charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for IQM.
Доходность
Сравнение доходности HGRO и IQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGRO показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 33.73%.
HGRO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQM
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 33.73%
- 6 месяцев
- 33.78%
- 1 год
- 67.43%
- 3 года*
- 33.90%
- 5 лет*
- 20.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HGRO и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF | 8.83% | 13.45% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 33.73% | 24.78% |
Correlation
The correlation between HGRO and IQM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between HGRO and IQM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGRO vs. IQM — Ранг доходности на риск
HGRO
IQM
Сравнение HGRO c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Quality Growth ETF (HGRO) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGRO | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 4.45 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 14.01 | -3.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HGRO и IQM
Максимальная просадка HGRO за все время составила -7.61%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGRO и IQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGRO | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.61% | -44.91% | +37.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -14.71% | +7.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -4.96% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -12.22% | +10.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 4.67% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGRO и IQM
Текущая волатильность для Hedgeye Quality Growth ETF (HGRO) составляет 5.40%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 13.68%. Это указывает на то, что HGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGRO | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 13.68% | -8.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 25.43% | -14.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 30.25% | -16.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 29.29% | -15.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 30.95% | -17.41% |
Сравнение комиссий HGRO и IQM
HGRO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGRO и IQM
Дивидендная доходность HGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF | 0.07% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
HGRO and IQM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQM has higher volatility (13.68%) compared to HGRO (5.40%). In terms of maximum drawdown, HGRO dropped -7.61% vs IQM's -44.91%.
On 1-year performance, IQM leads with 67.43% vs 24.70% for HGRO. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HGRO has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQM has performed better with a 67.43% return vs 24.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for HGRO.
HGRO has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for IQM.
They also come from different issuers: Hedgeye Asset Management and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.70% for HGRO and 0.50% for IQM.
IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HGRO и IQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор