Сравнение HGRO с GARY
HGRO (Hedgeye Quality Growth ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HGRO charges 0.70%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности HGRO и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGRO показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 30.03%.
HGRO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GARY
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 30.03%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HGRO и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF | 8.83% | 0.13% |
GARY Mango Growth ETF | 30.03% | 0.15% |
Correlation
The correlation between HGRO and GARY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGRO vs. GARY — Ранг доходности на риск
HGRO
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HGRO c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Quality Growth ETF (HGRO) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGRO | GARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HGRO и GARY
Максимальная просадка HGRO за все время составила -7.61%, что меньше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGRO и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGRO | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.61% | -10.28% | +2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -1.25% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -1.75% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HGRO и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGRO | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 20.47% | -6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 20.47% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 20.47% | -6.93% |
Сравнение комиссий HGRO и GARY
HGRO берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGRO и GARY
Дивидендная доходность HGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что больше доходности GARY в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% |
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF | 0.07% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
HGRO and GARY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HGRO is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HGRO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
HGRO has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: Hedgeye Asset Management and Mango. Their fees differ too: 0.70% for HGRO and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для HGRO и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор