PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HGRO с GARY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HGRO и GARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hedgeye Quality Growth ETF (HGRO) и Mango Growth ETF (GARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGRO показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 30.03%.


HGRO

1 день
0.36%
1 месяц
-2.28%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.05%
1 год
24.70%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GARY

1 день
0.71%
1 месяц
4.48%
С начала года
30.03%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGRO и GARY


2026 (YTD)2025
HGRO
Hedgeye Quality Growth ETF
8.83%0.13%
GARY
Mango Growth ETF
30.03%0.15%

Correlation

The correlation between HGRO and GARY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г.

0.79

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hedgeye Quality Growth ETF

Mango Growth ETF

Доходность на риск

HGRO vs. GARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HGRO
Ранг доходности на риск HGRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGRO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGRO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGRO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGRO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGRO: 6262
Ранг коэф-та Мартина

GARY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGRO c GARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Quality Growth ETF (HGRO) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HGROGARYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

HGRO vs. GARY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HGRO и GARY

Максимальная просадка HGRO за все время составила -7.61%, что меньше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGRO и GARY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HGROGARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.61%

-10.28%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-1.25%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-1.75%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HGRO и GARY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HGROGARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

20.47%

-6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

20.47%

-6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

20.47%

-6.93%

Сравнение комиссий HGRO и GARY

HGRO берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HGRO и GARY

Дивидендная доходность HGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что больше доходности GARY в 0.04%


ПозицияTTM2025
GARY
Mango Growth ETF
0.04%0.05%
HGRO
Hedgeye Quality Growth ETF
0.07%0.08%

Часто задаваемые вопросы


HGRO and GARY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HGRO is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HGRO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.

HGRO has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.04% for GARY.

They also come from different issuers: Hedgeye Asset Management and Mango. Their fees differ too: 0.70% for HGRO and 0.77% for GARY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGRO и GARY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор