Сравнение HGRO с IUSG
HGRO (Hedgeye Quality Growth ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. HGRO is actively managed, while IUSG is passively managed. Over the past year, HGRO returned 24.70% vs 29.29% for IUSG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HGRO charges 0.70%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.
Доходность
Сравнение доходности HGRO и IUSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGRO показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 10.18%.
HGRO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSG
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 29.29%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 17.63%
Сравнение доходности по годам HGRO и IUSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF | 8.83% | 13.45% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 10.18% | 16.10% |
Correlation
The correlation between HGRO and IUSG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between HGRO and IUSG has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGRO vs. IUSG — Ранг доходности на риск
HGRO
IUSG
Сравнение HGRO c IUSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Quality Growth ETF (HGRO) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGRO | IUSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.13 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 8.79 | +1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HGRO и IUSG
Максимальная просадка HGRO за все время составила -7.61%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGRO и IUSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGRO | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.61% | -63.41% | +55.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -13.07% | +5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -4.37% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -21.42% | +19.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 3.16% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGRO и IUSG
Текущая волатильность для Hedgeye Quality Growth ETF (HGRO) составляет 5.40%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что HGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGRO | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 6.20% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 13.25% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 16.46% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 20.97% | -7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 20.46% | -6.92% |
Сравнение комиссий HGRO и IUSG
HGRO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGRO и IUSG
Дивидендная доходность HGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности IUSG в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF | 0.07% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.49% | 0.53% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
HGRO and IUSG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IUSG has higher volatility (6.20%) compared to HGRO (5.40%). In terms of maximum drawdown, HGRO dropped -7.61% vs IUSG's -63.41%.
On 1-year performance, IUSG leads with 29.29% vs 24.70% for HGRO. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, HGRO has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IUSG has performed better with a 29.29% return vs 24.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.70% for HGRO.
IUSG has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.07% for HGRO.
They also come from different issuers: Hedgeye Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.70% for HGRO and 0.04% for IUSG.
HGRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HGRO и IUSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор