Сравнение HGRO с SPYG
HGRO (Hedgeye Quality Growth ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - HGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Hedgeye Asset Management, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. HGRO is actively managed, while SPYG is passively managed. Over the past year, HGRO returned 17.52% vs 22.88% for SPYG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HGRO charges 0.70%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.
Доходность
Сравнение доходности HGRO и SPYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGRO показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 10.85%.
HGRO
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 5.76%
- С начала года
- 8.72%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYG
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 10.35%
- С начала года
- 10.85%
- 1 год
- 22.88%
- 3 года*
- 24.76%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 17.54%
Сравнение доходности по годам HGRO и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF | 8.72% | 13.45% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 10.85% | 16.55% |
Correlation
The correlation between HGRO and SPYG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between HGRO and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGRO vs. SPYG — Ранг доходности на риск
HGRO
SPYG
Сравнение HGRO c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Quality Growth ETF (HGRO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGRO | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.67 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 6.38 | +0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HGRO и SPYG
Максимальная просадка HGRO за все время составила -7.61%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGRO и SPYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGRO | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.61% | -67.63% | +60.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -13.76% | +6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -3.65% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -24.23% | +22.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 3.59% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGRO и SPYG
Текущая волатильность для Hedgeye Quality Growth ETF (HGRO) составляет 4.53%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что HGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGRO | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 5.72% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 14.41% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 17.57% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 21.43% | -7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.74% | 20.74% | -7.00% |
Сравнение комиссий HGRO и SPYG
HGRO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGRO и SPYG
Дивидендная доходность HGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SPYG в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF | 0.07% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.49% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
HGRO and SPYG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYG has higher volatility (5.72%) compared to HGRO (4.53%). In terms of maximum drawdown, HGRO dropped -7.61% vs SPYG's -67.63%.
On 1-year performance, SPYG leads with 22.88% vs 17.52% for HGRO. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, HGRO has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYG has performed better with a 22.88% return vs 17.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.70% for HGRO.
SPYG has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.07% for HGRO.
HGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: Hedgeye Asset Management and State Street. Their fees differ too: 0.70% for HGRO and 0.04% for SPYG.
SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HGRO и SPYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор