Сравнение HGRO с LRNZ
HGRO (Hedgeye Quality Growth ETF) and LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HGRO charges 0.70%/yr vs 0.68%/yr for LRNZ.
Доходность
Сравнение доходности HGRO и LRNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HGRO
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 5.76%
- С начала года
- 8.72%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LRNZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HGRO и LRNZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF | -0.42% |
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | -5.34% |
Correlation
The correlation between HGRO and LRNZ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGRO vs. LRNZ — Ранг доходности на риск
HGRO
LRNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HGRO c LRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Quality Growth ETF (HGRO) и TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGRO | LRNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HGRO и LRNZ
Максимальная просадка HGRO за все время составила -7.61%, что больше максимальной просадки LRNZ в -5.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGRO и LRNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGRO | LRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.61% | -5.34% | -2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -5.34% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -2.76% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HGRO и LRNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGRO | LRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 33.37% | -19.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 33.37% | -19.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.74% | 33.37% | -19.63% |
Сравнение комиссий HGRO и LRNZ
HGRO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии LRNZ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGRO и LRNZ
Дивидендная доходность HGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF | 0.07% | 0.08% |
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HGRO and LRNZ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LRNZ is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LRNZ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.70% for HGRO.
HGRO has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for LRNZ.
They also come from different issuers: Hedgeye Asset Management and TrueMark Investments. Their fees differ too: 0.70% for HGRO and 0.68% for LRNZ.
Подберите оптимальное распределение для HGRO и LRNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор