PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGRO с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGRO с ILCB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

HGRO (Hedgeye Quality Growth ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. HGRO is actively managed, while ILCB is passively managed. Over the past year, HGRO returned 24.70% vs 25.55% for ILCB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HGRO charges 0.70%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности HGRO и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hedgeye Quality Growth ETF (HGRO) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HGRO показывает доходность 8.83%, а ILCB немного выше – 9.14%.

HGRO

1 день
0.36%
1 месяц
-2.28%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.05%
1 год
24.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCB

1 день
0.49%
1 месяц
-0.65%
С начала года
9.14%
6 месяцев
9.49%
1 год
25.55%
3 года*
21.10%
5 лет*
12.90%
10 лет*
14.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGRO и ILCB

2026 (YTD)2025
HGRO
Hedgeye Quality Growth ETF		8.83%13.45%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		9.14%13.93%

Correlation

The correlation between HGRO and ILCB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г.

0.90

The correlation between HGRO and ILCB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hedgeye Quality Growth ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с HGRO:
HGRO с DARPHGRO с BBUSHGRO с DGROHGRO с GARYHGRO с IQMHGRO с IUSGHGRO с ROUS
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

HGRO vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGRO
Ранг доходности на риск HGRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGRO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGRO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGRO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGRO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGRO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGRO c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Quality Growth ETF (HGRO) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HGROILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.96

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.65

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.67

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

11.96

-1.92

HGRO vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGRO на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGRO и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HGRO и ILCB

Максимальная просадка HGRO за все время составила -7.61%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGRO и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGROILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.61%

-51.53%

+43.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-9.09%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-2.44%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-6.23%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.03%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HGRO и ILCB

Hedgeye Quality Growth ETF (HGRO) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что HGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGROILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.26%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

9.73%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

12.44%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

17.18%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

18.18%

-4.64%

Сравнение комиссий HGRO и ILCB

HGRO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGRO и ILCB

Дивидендная доходность HGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности ILCB в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGRO
Hedgeye Quality Growth ETF		0.07%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.99%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, HGRO and ILCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HGRO has higher volatility (5.40%) compared to ILCB (4.26%). In terms of maximum drawdown, HGRO dropped -7.61% vs ILCB's -51.53%.

On 1-year performance, ILCB leads with 25.55% vs 24.70% for HGRO. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ILCB has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILCB has performed better with a 25.55% return vs 24.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.70% for HGRO.

ILCB has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.07% for HGRO.

They also come from different issuers: Hedgeye Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.70% for HGRO and 0.03% for ILCB.

ILCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGRO и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор