Сравнение HGRO с CCOR
HGRO (Hedgeye Quality Growth ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HGRO returned 17.52% vs -1.38% for CCOR. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. HGRO charges 0.70%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.
Доходность
Сравнение доходности HGRO и CCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGRO показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 0.41%.
HGRO
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 5.76%
- С начала года
- 8.72%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCOR
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- -1.80%
- С начала года
- 0.41%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HGRO и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF | 8.72% | 13.45% |
CCOR Core Alternative ETF | 0.41% | -2.74% |
Correlation
The correlation between HGRO and CCOR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGRO vs. CCOR — Ранг доходности на риск
HGRO
CCOR
Сравнение HGRO c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Quality Growth ETF (HGRO) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGRO | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.98 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -0.16 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | -0.33 | +7.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HGRO и CCOR
Максимальная просадка HGRO за все время составила -7.61%, что меньше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGRO и CCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGRO | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.61% | -22.99% | +15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -8.79% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -16.61% | +13.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -7.42% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 4.18% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGRO и CCOR
Hedgeye Quality Growth ETF (HGRO) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что HGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGRO | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 3.99% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 6.22% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 8.02% | +5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 11.19% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.74% | 10.78% | +2.96% |
Сравнение комиссий HGRO и CCOR
HGRO берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGRO и CCOR
Дивидендная доходность HGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности CCOR в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 0.99% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF | 0.07% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HGRO and CCOR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HGRO has higher volatility (4.53%) compared to CCOR (3.99%). In terms of maximum drawdown, HGRO dropped -7.61% vs CCOR's -22.99%.
On 1-year performance, HGRO leads with 17.52% vs -1.38% for CCOR. On fees, HGRO is cheaper at 0.70% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HGRO has performed better with a 17.52% return vs -1.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HGRO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.
CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.07% for HGRO.
They also come from different issuers: Hedgeye Asset Management and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.70% for HGRO and 1.09% for CCOR.
HGRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HGRO и CCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор