Сравнение HGOYX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
HGOYX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HGOYX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HGOYX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGOYX The Hartford Growth Opportunities Fund | -10.11% | 13.55% | 42.30% | 40.99% | -36.88% | 7.60% | 62.18% | 30.37% | -0.67% | -0.71% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HGOYX показывает доходность -10.11%, а SWLGX немного выше – -9.81%.
HGOYX
- 1 день
- 4.65%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -10.11%
- 6 месяцев
- -10.13%
- 1 год
- 15.50%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 14.78%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HGOYX и SWLGX
HGOYX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
HGOYX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
HGOYX
SWLGX
Сравнение HGOYX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGOYX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.83 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.35 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.17 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 4.02 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGOYX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.83 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.58 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.70 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между HGOYX и SWLGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGOYX и SWLGX
Дивидендная доходность HGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGOYX The Hartford Growth Opportunities Fund | 6.19% | 5.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.17% | 11.94% | 5.50% | 28.31% | 8.15% | 3.55% | 8.46% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HGOYX и SWLGX
Максимальная просадка HGOYX за все время составила -58.04%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGOYX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HGOYX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.04% | -32.69% | -25.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -16.16% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.98% | -32.69% | -12.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.87% | -13.03% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.47% | -7.13% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 4.69% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGOYX и SWLGX
The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что HGOYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HGOYX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 6.73% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 12.40% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.05% | 22.57% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.14% | 21.52% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 22.81% | +0.56% |