Сравнение HGOYX с FKDNX
HGOYX (The Hartford Growth Opportunities Fund) and FKDNX (Franklin DynaTech Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, HGOYX returned 16.65%/yr vs 18.14%/yr for FKDNX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HGOYX charges 0.84%/yr vs 0.77%/yr for FKDNX.
Доходность
Сравнение доходности HGOYX и FKDNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGOYX показывает доходность 5.85%, что значительно ниже, чем у FKDNX с доходностью 6.31%. За последние 10 лет акции HGOYX уступали акциям FKDNX по среднегодовой доходности: 16.65% против 18.14% соответственно.
HGOYX
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 24.03%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 16.65%
FKDNX
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 6.31%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 18.14%
Сравнение доходности по годам HGOYX и FKDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGOYX The Hartford Growth Opportunities Fund | 5.85% | 13.55% | 42.30% | 40.99% | -36.88% | 7.60% | 62.18% | 30.37% | -0.67% | 30.76% |
FKDNX Franklin DynaTech Fund | 6.31% | 18.59% | 30.57% | 44.42% | -40.30% | 12.53% | 57.68% | 36.36% | 2.85% | 39.29% |
Correlation
The correlation between HGOYX and FKDNX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2002 г. | 0.94 |
The correlation between HGOYX and FKDNX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGOYX vs. FKDNX — Ранг доходности на риск
HGOYX
FKDNX
Сравнение HGOYX c FKDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) и Franklin DynaTech Fund (FKDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGOYX | FKDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.04 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 3.18 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HGOYX и FKDNX
Максимальная просадка HGOYX за все время составила -58.04%, что больше максимальной просадки FKDNX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGOYX и FKDNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGOYX | FKDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.04% | -51.63% | -6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -20.49% | +2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.40% | -26.23% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.98% | -48.28% | +3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.98% | -48.28% | +3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -6.33% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -11.25% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 6.68% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGOYX и FKDNX
The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) и Franklin DynaTech Fund (FKDNX) имеют волатильность 9.31% и 9.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGOYX | FKDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 9.71% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 17.88% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 22.20% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.40% | 26.47% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.58% | 24.74% | -1.16% |
Сравнение комиссий HGOYX и FKDNX
HGOYX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FKDNX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGOYX и FKDNX
Дивидендная доходность HGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности FKDNX в 10.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKDNX Franklin DynaTech Fund | 10.50% | 11.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.43% | 0.00% | 0.74% | 2.92% | 1.77% | 3.55% | 2.46% |
HGOYX The Hartford Growth Opportunities Fund | 5.26% | 5.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.17% | 11.94% | 5.50% | 28.31% | 8.15% | 3.55% | 8.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, HGOYX and FKDNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FKDNX has higher volatility (9.71%) compared to HGOYX (9.31%). In terms of maximum drawdown, HGOYX dropped -58.04% vs FKDNX's -51.63%.
HGOYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HGOYX и FKDNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор