PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HGOYX с FKDNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGOYX с FKDNX

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) и Franklin DynaTech Fund (FKDNX).

HGOYX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г.. FKDNX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 2 янв. 1968 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HGOYX или FKDNX.

Корреляция

Корреляция между HGOYX и FKDNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности HGOYX и FKDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) и Franklin DynaTech Fund (FKDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
219.59%
961.25%
HGOYX
FKDNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HGOYX:

0.14

FKDNX:

-0.06

Коэф-т Сортино

HGOYX:

0.37

FKDNX:

0.12

Коэф-т Омега

HGOYX:

1.05

FKDNX:

1.02

Коэф-т Кальмара

HGOYX:

0.14

FKDNX:

-0.06

Коэф-т Мартина

HGOYX:

0.51

FKDNX:

-0.22

Индекс Язвы

HGOYX:

7.11%

FKDNX:

7.41%

Дневная вол-ть

HGOYX:

26.53%

FKDNX:

28.86%

Макс. просадка

HGOYX:

-63.04%

FKDNX:

-64.44%

Текущая просадка

HGOYX:

-20.34%

FKDNX:

-21.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HGOYX показывает доходность -16.34%, а FKDNX немного выше – -16.20%. За последние 10 лет акции HGOYX уступали акциям FKDNX по среднегодовой доходности: 3.63% против 12.71% соответственно.

HGOYX

С начала года

-16.34%

1 месяц

-7.48%

6 месяцев

-11.92%

1 год

8.69%

5 лет

6.89%

10 лет

3.63%

FKDNX

С начала года

-16.20%

1 месяц

-7.73%

6 месяцев

-13.27%

1 год

3.47%

5 лет

10.59%

10 лет

12.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HGOYX и FKDNX

HGOYX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FKDNX в 0.79%.

HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund
График комиссии HGOYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HGOYX: 0.84%
FKDNX
Franklin DynaTech Fund
График комиссии FKDNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FKDNX: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HGOYX и FKDNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HGOYX
Ранг риск-скорректированной доходности HGOYX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HGOYX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOYX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOYX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOYX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOYX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
FKDNX
Ранг риск-скорректированной доходности FKDNX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKDNX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKDNX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKDNX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKDNX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKDNX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HGOYX c FKDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) и Franklin DynaTech Fund (FKDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HGOYX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HGOYX: 0.14
FKDNX: -0.06
Коэффициент Сортино HGOYX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HGOYX: 0.37
FKDNX: 0.12
Коэффициент Омега HGOYX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HGOYX: 1.05
FKDNX: 1.02
Коэффициент Кальмара HGOYX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HGOYX: 0.14
FKDNX: -0.06
Коэффициент Мартина HGOYX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HGOYX: 0.51
FKDNX: -0.22

Показатель коэффициента Шарпа HGOYX на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа FKDNX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGOYX и FKDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
-0.06
HGOYX
FKDNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGOYX и FKDNX

Ни HGOYX, ни FKDNX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%0.00%
FKDNX
Franklin DynaTech Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%1.43%0.00%0.74%2.92%1.77%3.55%2.46%3.50%

Просадки

Сравнение просадок HGOYX и FKDNX

Максимальная просадка HGOYX за все время составила -63.04%, примерно равная максимальной просадке FKDNX в -64.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGOYX и FKDNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.34%
-21.18%
HGOYX
FKDNX

Волатильность

Сравнение волатильности HGOYX и FKDNX

Текущая волатильность для The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) составляет 15.95%, в то время как у Franklin DynaTech Fund (FKDNX) волатильность равна 17.36%. Это указывает на то, что HGOYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.95%
17.36%
HGOYX
FKDNX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab