PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGOYX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGOYX с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HGOYX (The Hartford Growth Opportunities Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - HGOYX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Hartford, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, HGOYX returned 17.04%/yr vs 15.55%/yr for VOO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HGOYX charges 0.84%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности HGOYX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGOYX показывает доходность 13.28%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции HGOYX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.04% против 15.55% соответственно.

HGOYX

1 день
-1.13%
1 месяц
9.21%
С начала года
13.28%
6 месяцев
11.25%
1 год
29.68%
3 года*
27.44%
5 лет*
11.43%
10 лет*
17.04%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGOYX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		13.28%13.55%42.30%40.99%-36.88%7.60%62.18%30.37%-0.67%30.76%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between HGOYX and VOO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.88

The correlation between HGOYX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Growth Opportunities Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HGOYX:
HGOYX с FKDNXHGOYX с HADAXHGOYX с OLGAXHGOYX с ITHAXHGOYX с HHMIXHGOYX с HIAOXHGOYX с HERIX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

HGOYX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGOYX
Ранг доходности на риск HGOYX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOYX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOYX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOYX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGOYX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGOYXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.44

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.31

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.23

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

15.03

-9.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGOYX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGOYX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGOYX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGOYXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.44

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.84

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.87

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.89

-0.33

Просадки

Сравнение просадок HGOYX и VOO

Максимальная просадка HGOYX за все время составила -58.04%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGOYX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGOYXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.04%

-33.99%

-24.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-8.90%

-8.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.40%

-18.69%

-6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.98%

-24.52%

-20.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.98%

-33.99%

-10.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.32%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.41%

-3.69%

-7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

1.91%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HGOYX и VOO

The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что HGOYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGOYXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

2.78%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

8.90%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

11.80%

+6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.14%

16.81%

+8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

18.00%

+5.47%

Сравнение комиссий HGOYX и VOO

HGOYX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGOYX и VOO

Дивидендная доходность HGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		4.91%5.56%0.00%0.00%0.00%20.17%11.94%5.50%28.31%8.15%3.55%8.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

HGOYX and VOO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGOYX has higher volatility (5.52%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, HGOYX dropped -58.04% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGOYX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор