PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGOIX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGOIX с TVRIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

HGOIX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HGOIX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGOIX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		-8.94%13.52%42.27%40.98%-36.87%7.59%62.12%30.28%-0.78%30.63%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, HGOIX показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции HGOIX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 14.87% против 8.72% соответственно.

HGOIX

1 день
1.30%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-8.95%
1 год
15.66%
3 года*
21.70%
5 лет*
6.44%
10 лет*
14.87%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Growth Opportunities Fund Class I

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с HGOIX:
HGOIX с MIGNXHGOIX с LGLIXHGOIX с PJFAXHGOIX с JENSXHGOIX с VUGHGOIX с SCHGHGOIX с QQQM
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с SEQUXTVRIX с NGUAXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий HGOIX и TVRIX

HGOIX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

HGOIX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGOIX
Ранг доходности на риск HGOIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGOIX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGOIXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.97

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.43

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.48

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

6.06

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGOIX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGOIX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGOIX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGOIXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.97

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.33

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.49

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.55

-0.05

Корреляция

Корреляция между HGOIX и TVRIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGOIX и TVRIX

Дивидендная доходность HGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		6.96%6.34%0.00%0.00%0.00%22.80%13.21%6.01%30.76%8.69%3.76%8.81%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HGOIX и TVRIX

Максимальная просадка HGOIX за все время составила -58.07%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGOIX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGOIXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.07%

-39.36%

-18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-8.45%

-9.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.99%

-24.87%

-20.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.99%

-39.36%

-5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.76%

-9.20%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.07%

-6.10%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

2.06%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HGOIX и TVRIX

The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что HGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGOIXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

4.44%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.89%

7.84%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.08%

12.61%

+11.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.13%

14.46%

+10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

17.80%

+5.57%