PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGLB с NRIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGLB с NRIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Highland Global Allocation Fund (HGLB) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX).

HGLB управляется Highland Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1998 г.. NRIIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 12 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HGLB и NRIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Highland Global Allocation Fund (HGLB) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGLB и NRIIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HGLB
Highland Global Allocation Fund		-8.19%51.74%-1.52%-6.15%14.53%53.22%-17.98%-31.46%
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund		2.36%12.55%7.56%10.38%-11.50%10.58%-3.45%13.93%

Доходность по периодам

С начала года, HGLB показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у NRIIX с доходностью 2.36%.

HGLB

1 день
1.37%
1 месяц
-9.86%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-4.95%
1 год
9.83%
3 года*
9.35%
5 лет*
13.28%
10 лет*
—

NRIIX

1 день
0.92%
1 месяц
-3.72%
С начала года
2.36%
6 месяцев
3.41%
1 год
11.07%
3 года*
10.16%
5 лет*
5.35%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Highland Global Allocation Fund

Nuveen Real Asset Income Fund

Часто сравнивают с HGLB:
HGLB с GAAHGLB с PTYHGLB с ADXHGLB с IGAHGLB с LGIHGLB с HHCZXHGLB с WARAX
Часто сравнивают с NRIIX:
NRIIX с ASETNRIIX с SVAIXNRIIX с FRELNRIIX с VOONRIIX с FESGXNRIIX с TRXAXNRIIX с CIBFX

Сравнение комиссий HGLB и NRIIX

HGLB берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии NRIIX в 0.91%.

NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund
HGLB
Highland Global Allocation Fund

Доходность на риск

HGLB vs. NRIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGLB
Ранг доходности на риск HGLB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGLB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGLB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGLB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGLB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGLB: 99
Ранг коэф-та Мартина
NRIIX
Ранг доходности на риск NRIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRIIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRIIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRIIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRIIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGLB c NRIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Global Allocation Fund (HGLB) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGLBNRIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.64

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

2.16

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.33

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

2.07

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.16

9.00

-7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGLB vs. NRIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGLB на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа NRIIX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGLB и NRIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGLBNRIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.64

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.64

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.74

-0.62

Корреляция

Корреляция между HGLB и NRIIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGLB и NRIIX

Дивидендная доходность HGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, что больше доходности NRIIX в 6.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGLB
Highland Global Allocation Fund		12.86%11.57%14.27%12.82%10.32%9.39%15.44%11.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund		6.32%6.71%5.39%6.70%5.81%4.34%4.63%5.99%5.82%5.73%5.47%5.70%

Просадки

Сравнение просадок HGLB и NRIIX

Максимальная просадка HGLB за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки NRIIX в -37.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGLB и NRIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGLBNRIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.40%

-37.35%

-33.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.34%

-5.74%

-17.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.88%

-18.44%

-11.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.32%

-3.84%

-14.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.21%

-3.68%

-14.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.85%

1.32%

+7.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HGLB и NRIIX

Highland Global Allocation Fund (HGLB) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что HGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGLBNRIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

2.57%

+5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.22%

4.11%

+14.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.37%

6.98%

+18.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

8.37%

+13.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

10.21%

+17.71%