PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGIYX с HCAYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGIYX с HCAYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HGIYX (Hartford Core Equity Fund) and HCAYX (The Hartford Capital Appreciation Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from Hartford. Over the past 10 years, HGIYX returned 14.39%/yr vs 12.71%/yr for HCAYX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HGIYX charges 0.45%/yr vs 0.80%/yr for HCAYX.

Доходность

Сравнение доходности HGIYX и HCAYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Core Equity Fund (HGIYX) и The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGIYX показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у HCAYX с доходностью 9.36%. За последние 10 лет акции HGIYX превзошли акции HCAYX по среднегодовой доходности: 14.39% против 12.71% соответственно.

HGIYX

1 день
-0.60%
1 месяц
2.77%
С начала года
7.90%
6 месяцев
7.61%
1 год
21.87%
3 года*
20.03%
5 лет*
11.58%
10 лет*
14.39%

HCAYX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.56%
С начала года
9.36%
6 месяцев
8.86%
1 год
22.61%
3 года*
16.90%
5 лет*
8.70%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGIYX и HCAYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		7.90%14.67%25.87%21.45%-18.68%24.53%18.42%36.27%-1.66%22.11%
HCAYX
The Hartford Capital Appreciation Fund		9.36%10.66%20.31%19.24%-17.64%15.56%21.14%35.95%-4.83%21.82%

Correlation

The correlation between HGIYX and HCAYX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 1998 г.

0.92

The correlation between HGIYX and HCAYX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Core Equity Fund

The Hartford Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с HGIYX:
HGIYX с DQIRXHGIYX с TQQQHGIYX с VOOHGIYX с SPYHGIYX с SCHDHGIYX с SWPPXHGIYX с QQQ
Часто сравнивают с HCAYX:
HCAYX с VOOHCAYX с DHAMXHCAYX с HHMIXHCAYX с FNSTXHCAYX с HBLYXHCAYX с FSKAXHCAYX с FLCPX

Доходность на риск

HGIYX vs. HCAYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGIYX
Ранг доходности на риск HGIYX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGIYX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGIYX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGIYX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGIYX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGIYX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HCAYX
Ранг доходности на риск HCAYX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCAYX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCAYX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCAYX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCAYX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCAYX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGIYX c HCAYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Equity Fund (HGIYX) и The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGIYXHCAYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.88

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.61

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.27

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

10.04

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGIYX vs. HCAYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGIYX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HCAYX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGIYX и HCAYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGIYXHCAYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.88

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.52

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.71

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.63

-0.14

Просадки

Сравнение просадок HGIYX и HCAYX

Максимальная просадка HGIYX за все время составила -51.88%, что меньше максимальной просадки HCAYX в -59.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGIYX и HCAYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGIYXHCAYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.88%

-59.00%

+7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-10.10%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.10%

-20.15%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.64%

-26.48%

+1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

-36.31%

+2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.63%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-10.38%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.28%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HGIYX и HCAYX

Текущая волатильность для Hartford Core Equity Fund (HGIYX) составляет 2.77%, в то время как у The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что HGIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGIYXHCAYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.93%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

9.19%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

12.20%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

16.93%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

18.04%

-0.63%

Сравнение комиссий HGIYX и HCAYX

HGIYX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HCAYX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGIYX и HCAYX

Дивидендная доходность HGIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности HCAYX в 5.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCAYX
The Hartford Capital Appreciation Fund		5.03%5.50%7.89%0.41%4.97%13.12%4.31%7.95%16.29%13.10%0.73%8.62%
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		10.82%11.67%8.93%2.99%4.02%3.18%0.75%4.39%5.62%3.75%1.62%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, HGIYX and HCAYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HCAYX has higher volatility (2.93%) compared to HGIYX (2.77%). In terms of maximum drawdown, HGIYX dropped -51.88% vs HCAYX's -59.00%.

HGIYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGIYX и HCAYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор