PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGER с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGER с VT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HGER returned 19.07%/yr vs 19.71%/yr for VT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. HGER charges 0.68%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности HGER и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGER показывает доходность 21.56%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 11.06%.

HGER

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.24%
С начала года
21.56%
6 месяцев
21.36%
1 год
31.96%
3 года*
19.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
25.83%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGER и VT

2026 (YTD)2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		21.56%20.08%9.25%1.93%9.66%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-15.87%

Correlation

The correlation between HGER and VT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г.

0.18

The correlation between HGER and VT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HGER и VT

Секторы
HGER
VT

Сырьевые материалы

103.6%
4.2%

Коммуникационные услуги

-

8.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

15.9%

Здравоохранение

-

8.1%

Промышленность

-

12.0%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

27.8%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Сырьевые материалы

HGER
103.6%
VT
4.2%

Коммуникационные услуги

HGER

-

VT
8.3%

Потребительский циклический сектор

HGER

-

VT
9.5%

Потребительский защитный сектор

HGER

-

VT
4.8%

Энергетика

HGER

-

VT
4.3%

Финансовые услуги

HGER

-

VT
15.9%

Здравоохранение

HGER

-

VT
8.1%

Промышленность

HGER

-

VT
12.0%

Недвижимость

HGER

-

VT
2.4%

Технологии

HGER

-

VT
27.8%

Коммунальные услуги

HGER

-

VT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с DJPHGER с VOO
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

HGER vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGER c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HGERVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.94

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.67

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.68

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

11.67

-0.16

HGER vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGER на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGER и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HGER и VT

Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGERVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-50.27%

+26.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-9.67%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.86%

-16.51%

+6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.86%

-1.92%

-7.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-7.01%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.22%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HGER и VT

Текущая волатильность для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) составляет 3.70%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что HGER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGERVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

5.26%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

11.01%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

13.38%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

16.15%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

17.27%

+0.35%

Сравнение комиссий HGER и VT

HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGER и VT

Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности VT в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.83%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

HGER and VT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.26%) compared to HGER (3.70%). In terms of maximum drawdown, HGER dropped -23.31% vs VT's -50.27%.

On 3-year performance, VT leads with 19.71% vs 19.07% for HGER. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VT has performed better with a 19.71% return vs 19.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.

HGER has the higher dividend yield at 5.83%, compared with 1.61% for VT.

HGER is categorized as Commodities, while VT is Global Equities. HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: Harbor and Vanguard. Their fees differ too: 0.68% for HGER and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGER и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор