Сравнение HFXI с XC
HFXI (IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF) and XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) are both exchange-traded funds - HFXI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index, while XC is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, HFXI returned 20.46%/yr vs 10.58%/yr for XC. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HFXI charges 0.20%/yr vs 0.32%/yr for XC.
Доходность
Сравнение доходности HFXI и XC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFXI показывает доходность 17.90%, что значительно выше, чем у XC с доходностью 1.36%.
HFXI
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 10.12%
- С начала года
- 17.90%
- 1 год
- 33.02%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 11.35%
- Всё время*
- 9.45%
XC
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- -3.43%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.74M | $12.78M | $11.26M | |
| $568.27K | $482.89K | $566.08K |
Сравнение доходности по годам HFXI и XC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HFXI IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF | 17.90% | 30.10% | 7.58% | 19.56% | 8.38% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 1.36% | 18.19% | 5.49% | 21.31% | 1.58% |
Correlation
The correlation between HFXI and XC is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between HFXI and XC has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HFXI и XC
Секторы
HFXI
XC
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
HFXI
XC
Промышленность
HFXI
XC
Технологии
HFXI
XC
Здравоохранение
HFXI
XC
Потребительский циклический сектор
HFXI
XC
Сырьевые материалы
HFXI
XC
Потребительский защитный сектор
HFXI
XC
Энергетика
HFXI
XC
Коммунальные услуги
HFXI
XC
Коммуникационные услуги
HFXI
XC
Недвижимость
HFXI
XC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFXI vs. XC — Ранг доходности на риск
HFXI
XC
Сравнение HFXI c XC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFXI | XC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.11 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 0.66 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | 1.60 | +9.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFXI и XC
Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что больше максимальной просадки XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и XC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFXI | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.42% | -20.97% | -11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -12.47% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.52% | -20.97% | +7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -4.82% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -4.26% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 5.17% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFXI и XC
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что HFXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFXI | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 3.95% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 13.23% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 15.00% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 15.82% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 15.82% | +0.79% |
Сравнение комиссий HFXI и XC
HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XC в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFXI и XC
Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности XC в 11.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFXI IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF | 3.28% | 4.19% | 2.68% | 2.49% | 4.65% | 3.10% | 2.00% | 3.19% | 4.33% | 2.56% | 2.71% | 0.78% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 11.86% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFXI and XC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFXI has higher volatility (5.19%) compared to XC (3.95%). In terms of maximum drawdown, HFXI dropped -32.42% vs XC's -20.97%.
On 3-year performance, HFXI leads with 20.46% vs 10.58% for XC. On fees, HFXI is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XC has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HFXI has performed better with a 20.46% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HFXI is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.32% for XC.
XC has the higher dividend yield at 11.86%, compared with 3.28% for HFXI.
HFXI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XC is Emerging Markets Equities. HFXI tracks FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index, while XC tracks WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: New York Life and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for HFXI and 0.32% for XC.
HFXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFXI и XC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор