PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFXI с PGHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFXI с PGHY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HFXI (IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF) and PGHY (Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - HFXI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index, while PGHY is a High Yield Bonds fund tracking the DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HFXI returned 11.99%/yr vs 4.39%/yr for PGHY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. HFXI charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for PGHY.

Доходность

Сравнение доходности HFXI и PGHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 16.92%, что значительно выше, чем у PGHY с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции HFXI превзошли акции PGHY по среднегодовой доходности: 11.99% против 4.39% соответственно.

HFXI

1 день
0.45%
1 месяц
2.11%
С начала года
16.92%
6 месяцев
18.83%
1 год
33.37%
3 года*
19.80%
5 лет*
12.02%
10 лет*
11.99%

PGHY

1 день
-0.15%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.49%
6 месяцев
2.88%
1 год
7.44%
3 года*
8.84%
5 лет*
4.53%
10 лет*
4.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFXI и PGHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		16.92%30.10%7.58%19.56%-10.71%13.96%6.88%23.67%-12.69%22.68%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		2.49%8.88%8.39%10.15%-5.50%1.22%3.04%5.87%0.38%2.97%

Correlation

The correlation between HFXI and PGHY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2015 г.

0.32

The correlation between HFXI and PGHY shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HFXI и PGHY

Секторы
HFXI
PGHY

Финансовые услуги

22.8%
7.9%

Промышленность

20.1%
3.5%

Технологии

14.6%
1.2%

Здравоохранение

9.5%
2.5%

Потребительский циклический сектор

7.7%
5.7%

Потребительский защитный сектор

6.3%
1.4%

Сырьевые материалы

5.9%
5.8%

Энергетика

3.6%
3.6%

Коммунальные услуги

3.6%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.5%
6.6%

Недвижимость

2.5%
0.5%

Финансовые услуги

HFXI
22.8%
PGHY
7.9%

Промышленность

HFXI
20.1%
PGHY
3.5%

Технологии

HFXI
14.6%
PGHY
1.2%

Здравоохранение

HFXI
9.5%
PGHY
2.5%

Потребительский циклический сектор

HFXI
7.7%
PGHY
5.7%

Потребительский защитный сектор

HFXI
6.3%
PGHY
1.4%

Сырьевые материалы

HFXI
5.9%
PGHY
5.8%

Энергетика

HFXI
3.6%
PGHY
3.6%

Коммунальные услуги

HFXI
3.6%
PGHY
1.7%

Коммуникационные услуги

HFXI
3.5%
PGHY
6.6%

Недвижимость

HFXI
2.5%
PGHY
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с DBAWHFXI с FLKRHFXI с FFLCHFXI с DBEFHFXI с VIGIHFXI с IQSIHFXI с SGOVX
Часто сравнивают с PGHY:
PGHY с AGGYPGHY с HYEMPGHY с EMCBPGHY с BSJSPGHY с PICBPGHY с BSJOPGHY с HYDB

Доходность на риск

HFXI vs. PGHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PGHY
Ранг доходности на риск PGHY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFXI c PGHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFXIPGHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.46

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.24

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.46

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

9.42

+2.71

HFXI vs. PGHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа PGHY равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и PGHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFXI и PGHY

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что больше максимальной просадки PGHY в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и PGHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFXIPGHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

-20.50%

-11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-3.04%

-7.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-5.03%

-8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-9.42%

-12.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

-20.50%

-11.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.50%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-1.64%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

0.79%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и PGHY

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что HFXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFXIPGHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

2.06%

+4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

3.81%

+9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

5.11%

+10.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

5.46%

+9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

7.04%

+9.64%

Сравнение комиссий HFXI и PGHY

HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PGHY в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и PGHY

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности PGHY в 7.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		3.85%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		7.09%7.24%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%

Часто задаваемые вопросы

HFXI and PGHY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFXI has higher volatility (6.71%) compared to PGHY (2.06%). In terms of maximum drawdown, HFXI dropped -32.42% vs PGHY's -20.50%.

On 10-year performance, HFXI leads with 11.99% vs 4.39% for PGHY. On fees, HFXI is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PGHY has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HFXI has performed better with a 11.99% return vs 4.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HFXI is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for PGHY.

PGHY has the higher dividend yield at 7.09%, compared with 3.85% for HFXI.

HFXI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PGHY is High Yield Bonds. HFXI tracks FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index, while PGHY tracks DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. They also come from different issuers: New York Life and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for HFXI and 0.35% for PGHY.

HFXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFXI и PGHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор