Сравнение HFXI с MMIT
HFXI (IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF) and MMIT (IQ MacKay Municipal Intermediate ETF) are both exchange-traded funds - HFXI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index, while MMIT is a Municipal Bonds fund actively managed by New York Life. HFXI is passively managed, while MMIT is actively managed. Over the past 5 years, HFXI returned 12.19%/yr vs 0.97%/yr for MMIT. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HFXI charges 0.20%/yr vs 0.31%/yr for MMIT.
Доходность
Сравнение доходности HFXI и MMIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFXI показывает доходность 17.90%, что значительно выше, чем у MMIT с доходностью 1.05%.
HFXI
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 10.12%
- С начала года
- 17.90%
- 1 год
- 33.02%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 11.35%
- Всё время*
- 9.45%
MMIT
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -0.04%
- С начала года
- 1.05%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.74M | $12.78M | $11.26M | |
| $6.12M | $6.83M | $8.86M |
Сравнение доходности по годам HFXI и MMIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFXI IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF | 17.90% | 30.10% | 7.58% | 19.56% | -10.71% | 13.96% | 6.88% | 23.67% | -12.69% | 2.77% |
MMIT IQ MacKay Municipal Intermediate ETF | 1.05% | 5.03% | 1.46% | 5.42% | -7.40% | 1.55% | 6.17% | 7.49% | 2.41% | 0.43% |
Correlation
The correlation between HFXI and MMIT is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г. | 0.06 |
Over the past year, HFXI and MMIT have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFXI vs. MMIT — Ранг доходности на риск
HFXI
MMIT
Сравнение HFXI c MMIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFXI | MMIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 1.80 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | 5.44 | +5.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFXI и MMIT
Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что больше максимальной просадки MMIT в -12.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и MMIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFXI | MMIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.42% | -12.28% | -20.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -2.59% | -8.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.52% | -3.65% | -9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -12.15% | -10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -1.11% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -2.24% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 0.85% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFXI и MMIT
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что HFXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFXI | MMIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 0.95% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 1.89% | +13.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 2.55% | +14.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 3.57% | +11.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 4.28% | +12.33% |
Сравнение комиссий HFXI и MMIT
HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MMIT в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFXI и MMIT
Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности MMIT в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFXI IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF | 3.28% | 4.19% | 2.68% | 2.49% | 4.65% | 3.10% | 2.00% | 3.19% | 4.33% | 2.56% | 2.71% | 0.78% |
MMIT IQ MacKay Municipal Intermediate ETF | 3.65% | 3.54% | 3.76% | 3.46% | 2.30% | 1.81% | 2.59% | 4.14% | 2.46% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFXI and MMIT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFXI has higher volatility (5.19%) compared to MMIT (0.95%). In terms of maximum drawdown, HFXI dropped -32.42% vs MMIT's -12.28%.
On 5-year performance, HFXI leads with 12.19% vs 0.97% for MMIT. On fees, HFXI is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MMIT has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HFXI has performed better with a 12.19% return vs 0.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HFXI is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.31% for MMIT.
MMIT has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 3.28% for HFXI.
HFXI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while MMIT is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.20% for HFXI and 0.31% for MMIT.
HFXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFXI и MMIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор