PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HFXI с MMIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HFXI и MMIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 17.90%, что значительно выше, чем у MMIT с доходностью 1.05%.


HFXI

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
10.12%
С начала года
17.90%
1 год
33.02%
3 года*
20.46%
5 лет*
12.19%
10 лет*
11.35%
Всё время*
9.45%

MMIT

1 день
0.25%
1 месяц
-0.93%
6 месяцев
-0.04%
С начала года
1.05%
1 год
4.64%
3 года*
3.65%
5 лет*
0.97%
10 лет*
Всё время*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$10.74M$12.78M$11.26M
$6.12M$6.83M$8.86M

Сравнение доходности по годам HFXI и MMIT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF
17.90%30.10%7.58%19.56%-10.71%13.96%6.88%23.67%-12.69%2.77%
MMIT
IQ MacKay Municipal Intermediate ETF
1.05%5.03%1.46%5.42%-7.40%1.55%6.17%7.49%2.41%0.43%

Correlation

The correlation between HFXI and MMIT is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.29

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.20

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г.

0.06

Over the past year, HFXI and MMIT have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

IQ MacKay Municipal Intermediate ETF

Доходность на риск

HFXI vs. MMIT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 7777
Ранг коэф-та Мартина

MMIT
Ранг доходности на риск MMIT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMIT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMIT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMIT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMIT: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMIT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HFXI c MMIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HFXIMMITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

1.80

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

5.44

+5.73

HFXI vs. MMIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMIT равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и MMIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFXI и MMIT

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что больше максимальной просадки MMIT в -12.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и MMIT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HFXIMMITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

-12.28%

-20.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-2.59%

-8.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-3.65%

-9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-12.15%

-10.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-1.11%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-2.24%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

0.85%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и MMIT

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что HFXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HFXIMMITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

0.95%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

1.89%

+13.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

2.55%

+14.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

3.57%

+11.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

4.28%

+12.33%

Сравнение комиссий HFXI и MMIT

HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MMIT в 0.31%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и MMIT

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности MMIT в 3.65%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF
3.28%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%
MMIT
IQ MacKay Municipal Intermediate ETF
3.65%3.54%3.76%3.46%2.30%1.81%2.59%4.14%2.46%0.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HFXI and MMIT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFXI has higher volatility (5.19%) compared to MMIT (0.95%). In terms of maximum drawdown, HFXI dropped -32.42% vs MMIT's -12.28%.

On 5-year performance, HFXI leads with 12.19% vs 0.97% for MMIT. On fees, HFXI is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MMIT has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HFXI has performed better with a 12.19% return vs 0.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HFXI is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.31% for MMIT.

MMIT has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 3.28% for HFXI.

HFXI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while MMIT is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.20% for HFXI and 0.31% for MMIT.

HFXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFXI и MMIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор