PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HFXI с JHID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFXI с JHID

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HFXI (IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. HFXI is passively managed, while JHID is actively managed. Over the past 3 years, HFXI returned 19.03%/yr vs 19.96%/yr for JHID. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HFXI charges 0.20%/yr vs 0.46%/yr for JHID.

Доходность

Сравнение доходности HFXI и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HFXI показывает доходность 15.10%, а JHID немного ниже – 14.58%.

HFXI

1 день
-1.10%
1 месяц
-2.43%
6 месяцев
10.11%
С начала года
15.10%
1 год
30.66%
3 года*
19.03%
5 лет*
12.18%
10 лет*
11.18%

JHID

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
10.79%
С начала года
14.58%
1 год
31.71%
3 года*
19.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFXI и JHID

2026 (YTD)2025202420232022
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		15.10%30.10%7.58%19.56%0.00%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		14.58%41.47%3.62%19.47%-0.42%

Correlation

The correlation between HFXI and JHID is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2022 г.

0.87

The correlation between HFXI and JHID has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HFXI и JHID

Секторы
HFXI
JHID

Финансовые услуги

21.9%
28.6%

Промышленность

19.2%
15.7%

Технологии

17.9%
9.6%

Здравоохранение

9.0%
6.4%

Потребительский циклический сектор

7.9%
4.8%

Потребительский защитный сектор

6.0%
7.9%

Сырьевые материалы

6.0%
6.6%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.8%

Коммунальные услуги

3.2%
5.8%

Энергетика

3.2%
6.0%

Недвижимость

2.3%
5.8%

Финансовые услуги

HFXI
21.9%
JHID
28.6%

Промышленность

HFXI
19.2%
JHID
15.7%

Технологии

HFXI
17.9%
JHID
9.6%

Здравоохранение

HFXI
9.0%
JHID
6.4%

Потребительский циклический сектор

HFXI
7.9%
JHID
4.8%

Потребительский защитный сектор

HFXI
6.0%
JHID
7.9%

Сырьевые материалы

HFXI
6.0%
JHID
6.6%

Коммуникационные услуги

HFXI
3.5%
JHID
2.8%

Коммунальные услуги

HFXI
3.2%
JHID
5.8%

Энергетика

HFXI
3.2%
JHID
6.0%

Недвижимость

HFXI
2.3%
JHID
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с DBAWHFXI с FLKRHFXI с FFLCHFXI с DBEFHFXI с VIGIHFXI с SGOVXHFXI с IQSI
Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с ABLGJHID с CILJHID с VIGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с JHCP

Доходность на риск

HFXI vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFXI c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFXIJHIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.45

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.42

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.78

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

14.44

-3.65

HFXI vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHID равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFXI и JHID

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и JHID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFXIJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

-12.42%

-20.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-8.42%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-12.42%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-0.44%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-2.43%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.20%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и JHID

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что HFXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFXIJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

3.19%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

11.09%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

13.03%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

13.90%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

13.90%

+2.66%

Сравнение комиссий HFXI и JHID

HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и JHID

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности JHID в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		3.36%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.42%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFXI and JHID have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFXI has higher volatility (5.91%) compared to JHID (3.19%). In terms of maximum drawdown, HFXI dropped -32.42% vs JHID's -12.42%.

On 3-year performance, JHID leads with 19.96% vs 19.03% for HFXI. On fees, HFXI is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHID has performed better with a 19.96% return vs 19.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HFXI is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for JHID.

JHID has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 3.36% for HFXI.

They also come from different issuers: New York Life and John Hancock. Their fees differ too: 0.20% for HFXI and 0.46% for JHID.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFXI и JHID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор