Сравнение HFXI с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
HFXI и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFXI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности HFXI и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFXI и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFXI IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF | 5.79% | 30.10% | 7.58% | 19.56% | -10.71% | 13.96% | 6.88% | 23.67% | -10.68% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
Доходность по периодам
С начала года, HFXI показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у DWMF с доходностью 4.78%.
HFXI
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 10.70%
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFXI и DWMF
HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
HFXI vs. DWMF — Ранг доходности на риск
HFXI
DWMF
Сравнение HFXI c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFXI | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.45 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.11 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.28 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 8.63 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFXI | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.45 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.86 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между HFXI и DWMF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFXI и DWMF
Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности DWMF в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFXI IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF | 4.25% | 4.19% | 2.68% | 2.49% | 4.65% | 3.10% | 2.00% | 3.19% | 4.33% | 2.56% | 2.71% | 0.78% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HFXI и DWMF
Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFXI | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.42% | -29.72% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -8.74% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -17.00% | -5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -4.47% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -3.88% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.31% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFXI и DWMF
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что HFXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFXI | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 5.56% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 8.43% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 13.73% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 11.20% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 14.16% | +2.39% |