PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFXI с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFXI с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

HFXI и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFXI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HFXI и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFXI и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		5.79%30.10%7.58%19.56%-10.71%13.96%31.78%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

HFXI

1 день
1.94%
1 месяц
-4.46%
С начала года
5.79%
6 месяцев
12.16%
1 год
30.04%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.01%
10 лет*
10.70%

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с DBAWHFXI с FFLCHFXI с FLKRHFXI с DBEFHFXI с VIGIHFXI с IQSIHFXI с VTIAX
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий HFXI и BKIE

HFXI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

HFXI vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFXI c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFXIBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.56

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.13

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.36

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.48

9.18

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFXI vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFXIBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.56

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.59

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.88

-0.36

Корреляция

Корреляция между HFXI и BKIE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и BKIE

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности BKIE в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		4.25%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFXI и BKIE

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

HFXIBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

-28.19%

-4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-11.41%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-28.19%

+5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-6.58%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-5.04%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.94%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и BKIE

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 7.48% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFXIBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

7.26%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

11.15%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

17.14%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

15.99%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

16.31%

+0.24%