PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSI с VGMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFSI с VGMS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS).

HFSI и VGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFSI - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. VGMS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HFSI и VGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFSI и VGMS

2026 (YTD)2025
HFSI
Hartford Strategic Income ETF		-0.99%6.40%
VGMS
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF		-0.28%5.44%

Доходность по периодам

С начала года, HFSI показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у VGMS с доходностью -0.28%.

HFSI

1 день
0.35%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.35%
1 год
6.27%
3 года*
7.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGMS

1 день
0.79%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.27%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Strategic Income ETF

Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF

Часто сравнивают с HFSI:
HFSI с JPIEHFSI с HSNIXHFSI с PYLDHFSI с SCHDHFSI с BINCHFSI с CGMSHFSI с FLXR
Часто сравнивают с VGMS:
VGMS с BINCVGMS с PYLDVGMS с JPIEVGMS с VPLSVGMS с BNDVGMS с VSDMVGMS с VCIT

Сравнение комиссий HFSI и VGMS

HFSI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.

HFSI
Hartford Strategic Income ETF
VGMS
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF

Доходность на риск

HFSI vs. VGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSI
Ранг доходности на риск HFSI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VGMS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSI c VGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFSIVGMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFSI vs. VGMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFSIVGMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

2.08

-1.63

Корреляция

Корреляция между HFSI и VGMS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSI и VGMS

Дивидендная доходность HFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности VGMS в 3.83%

TTM20252024202320222021
HFSI
Hartford Strategic Income ETF		5.66%5.67%6.51%5.77%4.87%0.71%
VGMS
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF		3.83%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFSI и VGMS

Максимальная просадка HFSI за все время составила -19.34%, что больше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSI и VGMS.

Загрузка...

Показатели просадок

HFSIVGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.34%

-2.46%

-16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-1.51%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-0.27%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HFSI и VGMS

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFSIVGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

3.12%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.02%

3.12%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

3.12%

+1.90%