Сравнение HFSI с VGMS
HFSI (Hartford Strategic Income ETF) and VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFSI charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for VGMS.
Доходность
Сравнение доходности HFSI и VGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSI показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у VGMS с доходностью 1.06%.
HFSI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSI и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 1.38% | 6.40% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.06% | 5.44% |
Correlation
The correlation between HFSI and VGMS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSI vs. VGMS — Ранг доходности на риск
HFSI
VGMS
Сравнение HFSI c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSI | VGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSI | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 2.11 | -1.56 |
Просадки
Сравнение просадок HFSI и VGMS
Максимальная просадка HFSI за все время составила -19.34%, что больше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSI и VGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSI | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.34% | -2.46% | -16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.39% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -0.31% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSI и VGMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSI | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 3.21% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.97% | 3.21% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 3.21% | +1.76% |
Сравнение комиссий HFSI и VGMS
HFSI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSI и VGMS
Дивидендная доходность HFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности VGMS в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.54% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.16% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFSI and VGMS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for HFSI.
HFSI has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 5.16% for VGMS.
They also come from different issuers: Hartford and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for HFSI and 0.30% for VGMS.
Подберите оптимальное распределение для HFSI и VGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор